作者forextw007 (外匯初心者)
看板Option
標題[心得] "DBS動態參數調整系統"(修正)
時間Tue Dec 1 09:15:11 2009
Dynamic BreakOut System
Inputs: longest(60), shortest(20);
Vars: X(0), Y(0), VarA(0), VarB(0), OldVarA(0);
Y = X;
X = Stddev(Close,30);
ZDelta = (X - Y)/X;
If CurrentBar = 1 then VarA = 20
OldVarA = VarA;
VarA = OldVarA * (1 + ZDelta);
VarA = MaxList(VarA, shortest);
VarA = MinList(VarA, longest);
VarB = VarA * 0.5;
Buy tomorrow at Highest(High,VarA) stop;
Sell tomorrow at Lowest(Low,VarA) Stop;
ExitLong tomorrow at Lowest(Low, VarB) Stop;
ExitShort tomorrow at Highest(High, VarB) Stop;
有在玩程式交易的朋友應該會對上面的系統感興趣，
上面這套動態系統，
是依照市況的波動，"自動"調整系統值參數
在盤整的時候讓參數變大，突破次數降低
在趨勢的時候參數變小，突破夠快，
這樣顯然可以賺翻!
雖然這些說法都只是後見之明，
實際上要達成還是很困難.....
不過這套系統還是提供了很多有趣的想法，
比方說如何"定義"波動和如何"微調"參數
我覺得，
如果自己發揮點想像力，應該是可以變出符合自己需求的動態系統，
不知道這種參數微調的方式有沒有版友在使用?
還是一組固定參數幹到底也是ok的?
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