作者jack323 (期貨&選擇權)
看板Option
標題[閒聊]98-11-02 OI簡表
時間Mon Nov 2 23:05:35 2009
價平5檔內 未平倉量前二名
較前日增減
1買權 7800 未平倉 25635 口 (-144)
2買權 7500 未平倉 22650 口 (-981)
98/11/02 期指0911收盤 7278 (-5)
1賣權 7200 未平倉 30842 口 (-5017)
2賣權 7000 未平倉 26910 口 (+2619)
Put/Call比(總量) =93%
Put/Call比(未平倉) =78%
簡單用法：
OI=未平倉量
這是屬於收盤後資訊，簡單的看把收盤價夾在中間，上面
買權OI集結區視為短壓，下方賣權OI集結區視為短撐，屬
於市場交易過後的現況，"""""無主觀預測的成份"""""。
p/c比(總量)賣權總量/買權總量小於1(100%)賣權總量較買權少 由此類推= >的情況。
心得：
^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.178.29
1F：推 ahan9008:這數據對嗎 78% !! 11/03 00:05
2F：推 choun:應該是對的耶~ 我看到的報告也是寫這個。 11/03 00:07
3F：推 ahan9008:那put也太少了吧..@_@ 11/03 00:14
4F：推 choun:72、71PUT的OI都有退縮，70、69、68才有升一點。 11/03 08:49
5F：→ choun:另外因為跌在這樣，很多買方狂買CALL，而CALL的賣方也不手軟 11/03 08:50
6F：→ choun:所以才會造成P/C ratio的數據有結構上的變化，但解讀就看人 11/03 08:50