作者anbo07 (等待機會ing....)
看板Option
標題Re: [轉錄][新聞] 0.03秒秒殺 對沖基金獲利密技
時間Thu Aug 6 22:29:07 2009
關於這篇報導，其實我很好奇在這麼極短的時間，能有
什麼的交易策略模型，但是交易成本是自營商的優勢，
所以發展起來的話，也是很不錯，所以小弟很想去瞭解
這塊，不知版上的前輩有沒有什麼書或文獻可以讓小弟
去研究看看，謝謝。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.163.13
1F：推 wty20002000:超級電腦的運算阿!!還有買交易席位阿!!程式交易 08/06 22:32
2F：→ wty20002000:擺明不平等的交易資訊 08/06 22:32
3F：→ wty20002000:譬如早期台灣的債券交易 不熱時候 我主管說 他一天可 08/06 22:32
4F：→ wty20002000:沖100萬利潤 進口袋 但是現在都被法人電子單搶食光了 08/06 22:33
5F：→ wty20002000:套利 都被分割了 它們0.03也是在分食 08/06 22:34
6F：→ coke5130:簡單來說，搶在大戶買單之前賺穩贏的價差 08/07 01:40
7F：推 KOC:Front-running 08/07 02:10
8F：推 happytiger:美國不是要立法禁止這類資訊的不對稱 08/07 13:12
9F：→ indoly:真不公平，慘戶一進去期貨市場根本就註定賠錢了啊 08/07 13:51
10F：→ indoly:很好奇現在是否有人不用程式交易，而能在期貨市場穩定獲利? 08/07 14:33
11F：推 citymale:用了都不一定賺吧…技巧也很重要… 08/07 15:55