作者Xcd15 (風嵐鶴翼)
看板Option
標題[心得] 自營跟外資的當沖功力
時間Thu Jul 16 15:06:40 2009
今天外資跟自營買賣口數都差不多，從契約金額除以口數再除200可以觀察到
自營商買一口均價6729.663，賣一口6726.405，平均一口虧了三點
外資買一口均價6728.455，賣一口6729.042，平均一口賺了0.5點
算過好幾次，外資均價真的比較好
option的沒算過，不過看每天留倉也是外資比較有賺的樣子
口數 契約金額 口數 契約金額
自營商 14,535 19,563,133 14,475 19,472,944
外資及陸資 4,496 6,050,227 4,532 6,099,204
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◆ From: 61.20.138.168
※ 編輯: Xcd15 來自: 61.20.138.168 (07/16 15:07)
1F：推 mmkntust:看不懂....= =...這樣真的有賺嗎?! 07/16 15:25
2F：推 pullow:可能是用這些口數來洗盤，賺波段獲利吧 07/16 15:30
3F：推 giveatry:應該不能這樣算 07/16 15:35
4F：推 dontgetup:這樣算一定錯，策略上就不一樣，想想為什麼外資留倉常跟 07/16 16:42
5F：→ dontgetup:自營不一樣，還有外資最喜歡怎麼操作，自營呢？ 07/16 16:43
6F：推 colamas:大小台跟選擇權組合期貨也可以互抵 然而沒結算會算留倉 07/16 20:31
7F：→ colamas:所以單看這個算不出來 且不準 07/16 20:32
8F：→ colamas:只有大小台互抵可以在集保那裡 直接平倉不見 07/16 20:33
9F：→ kinggod:自營通常會抱不小賣方部位 如果操作一口賠3點 07/16 20:35
10F：→ kinggod:那自營今天還是賺~~~ 07/16 20:35