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標題[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/5/11
時間Mon May 11 16:47:08 2009
三大法人期權未平倉資料 2009/5/11 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資
243.05 288.69 -45.63
投信
51.92 43.77 8.16
自營商
30.90 41.34 -10.45
合計
325.87 373.80 -47.92
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資
17.37 -11.64 29.01
投信
2.58 -2.23 4.81
自營商
17.74 3.73 14.01
合計
37.69 -10.14 47.83
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資
260.42 277.05 -16.62
投信
54.50 41.54 12.97
自營商
48.64 45.07 3.56
合計
363.56 363.66 -0.09
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資
17.40 -11.60 29.00
投信
2.58 -2.21 4.79
自營商
18.74 5.46 13.28
合計
38.71 -8.35 47.07
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資
-0.02 -0.05 0.02
投信
0.00 -0.02 0.02
自營商
-1.00 -1.72 0.72
合計
-1.02 -1.79 0.77
================================================================================
2009/5/11 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指
-657 -1.12% 9651 16.45% -1671 -2.85% 7323 12.48% 58656
電指
-545 -11.07% 989 20.08% 143 2.90% 587 11.92% 4925
金指
-2169 -36.71% 1137 19.25% 324 5.48% -708 -11.98% 5908
非金電
-354 -42.70% 368 44.39% 19 2.29% 33 3.98% 829
台摩
0 0.00% 4 66.67% 0 0.00% 4 66.67% 6
台買權
54314 16.75% -73067 -22.54% -1558 -0.48% -20311 -6.27% 324170
台賣權
79776 16.12% -48364 -9.77% 2070 0.42% 33482 6.77% 494898
電買權
0 0.00% 44 3.21% 0 0.00% 44 3.21% 1369
電賣權
300 12.94% -263 -11.34% 0 0.00% 37 1.60% 2319
金買權
620 24.55% -991 -39.25% 0 0.00% -371 -14.69% 2525
金賣權
300 14.12% -320 -15.07% 0 0.00% -20 -0.94% 2124
非買權
0 0.00% -3 -0.14% 0 0.00% -3 -0.14% 2112
非賣權
0 0.00% 12 0.30% 0 0.00% 12 0.30% 3951
台摩買
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 393
台摩賣
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 502
================================================================================
2009/5/11 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指
1948 600 378 2926
電指
575 -112 -12 451
金指
-289 529 -4 236
非金電
7 -28 0 -21
台摩
0 -2 0 -2
台買權
-666 4042 -48 3328
台賣權
1134 -8996 29 -7833
電買權
0 -2 0 -2
電賣權
0 0 0 0
金買權
0 36 0 36
金賣權
0 24 0 24
非買權
0 5 0 5
非賣權
0 0 0 0
台摩買
0 0 0 0
台摩賣
0 0 0 0
================================================================================
2009/5/11 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指
-8.00 126.45 -21.88 96.57 ∣ 25.59 8.36 4.89 38.83
電指
-5.71 10.37 1.50 6.15 ∣ 6.06 -1.20 -0.13 4.72
金指
-17.23 9.03 2.57 -5.62 ∣ -2.66 4.32 0.03 1.69
非金電
-2.83 2.94 0.15 0.27 ∣ 0.04 -0.20 0.00 -0.16
台摩
0.00 0.03 0.00 0.03 ∣ 0.00 -0.02 0.00 -0.02
台買權
15.42 -15.09 -0.22 0.10 ∣ -0.13 0.53 0.01 0.41
台賣權
1.06 0.03 0.04 1.13 ∣ -0.11 -0.25 -0.01 -0.37
電買權
0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權
0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權
0.19 -0.29 0.00 -0.10 ∣ 0.04 -0.05 0.00 -0.01
金賣權
0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權
0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權
0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買
0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣
0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/5/11 16:26
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生，原始資料來源為台灣期貨交易所。
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若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛，本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
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◆ From: 114.137.122.229
1F：推 tabletenis:推 05/11 16:49
※ ha091917:轉錄至看板 Stock 05/11 16:51
2F：→ sapdavid:真是搞不懂啊....外豬期貨是空來被嘎的嗎? 05/11 16:54
3F：→ Ash911:版上很多人的觀念都錯誤喔!!股市假觀念很多!!看東西不要只 05/11 17:03
4F：→ Ash911:看表面~ 05/11 17:03
5F：→ sapdavid:樓上說說你的看法.....小弟虛心受教 ....謝謝 05/11 17:05
6F：→ sapdavid:忘了補一個(請)字 XDDD 05/11 17:05
7F：推 miracle210:做多現貨會放空期貨避險 05/11 17:14
8F：→ miracle210:更何況手上有近千億的現貨 05/11 17:14
9F：推 Alexboo:外資option sell put buy call 大台留多單 這到底是.. 05/11 17:15
10F：→ Alexboo:難道是傳說中的左右互搏 05/11 17:15
11F：→ miracle210:放空期貨自然做多選擇權避險... 05/11 17:16
12F：→ Alexboo: sell call buy put 才對...腦袋歪了 05/11 17:16
13F：推 sapdavid:樓上個各位看法我都知道....還有其他的看法嗎? 謝謝 :) 05/11 17:21
14F：推 jauyou:我覺得只是想吃大波動 op 這樣放 sc 有多單保護 05/11 17:24
15F：→ jauyou:bp 震盪可以止穩就平 賺點波動錢 期貨避險之餘 05/11 17:25
16F：→ jauyou:還可以用 op 降低避險成本... 05/11 17:25
17F：→ brucelinda:沒有意義，又不是有個人名字叫外資或投信。 05/11 17:26
18F：推 jauyou:但是如果空手 多期指 bp sc 還蠻有搞頭的啊... 05/11 17:28
19F：推 TanIsVaca:逆價差回補很正常吧? 05/11 18:03
20F：→ borriss:從正作到逆 補起來剛剛好 @.@ 05/11 18:08
21F：推 ciccio:正價差 變逆價差 賣現貨補期貨 之前套利獲利了結 05/11 18:41
22F：→ ciccio:SC LP = 變像空單 假如價錢跟期貨足夠的差價 即可套利 05/11 18:41
23F：→ ciccio:況且選擇權的STRIKE也是個謎 假如他都作價外 未必就是套利 05/11 18:42
24F：→ ciccio:可能只是短單做避險 05/11 18:42
25F：→ ciccio:然後有的作多現貨 放空期貨避險 期貨一路被嘎上來的也有 05/11 18:43
26F：→ ciccio:大概就上述這些 科科 05/11 18:43
27F：→ ciccio:目前期權多空比較有指標性的還是自營 05/11 18:44
28F：→ ciccio:畢竟證券自營比較少做期權 而一般期貨自營也是單純期權方向 05/11 18:44
29F：→ ciccio:基本上自營的數據比外資還有參考性 (就像第一根漲停) 05/11 18:45
30F：→ ciccio:(期貨自營的確被嘎到死 各家都一樣 科科) 05/11 18:45
31F：推 HermitKevin:明天第五天轉折只要是紅K自營應該就轉多了 05/11 19:11
32F：→ HermitKevin:若是黑K應該會殺很大 05/11 19:11
33F：推 yusf:殺很大～～～ 05/11 19:15
34F：推 mecca: 殺很多錢~~~ 05/11 19:52
35F：推 sunti:今天是在拉期貨出現貨嗎 期貨比現貨早十分鐘拉起來 05/11 22:08
36F：推 coolber:平盤魂~~~~~~~~~~~攻~ 05/12 12:06