作者mmkntust (Make Money King)
看板Option
標題Re: 淺談程式交易
時間Sun Apr 12 22:50:18 2009
把前文吃光光
其實Kc0115講的也不錯
只差它沒有PO出他的對帳單
所以眾鄉民都覺得是口說無憑
就像我也是來PO文騙騙P幣..
去年玩過一陣子程式交易
後來跑去工作就停下來了
最近有空閑又繼續嘗試
我講講我的程式交易好了
我的當沖程式
訊號有四種 買進.賣出.獲利平倉.停損平倉.
屬於均線不破則反彈時買進或賣出
以上不是重點..
重點是我設定停損停利各為3X(假設35點..便於後面計算)
基本上用HTS長期看下來來回成本各3點差不多
那我的程式怎樣會獲利?!
很簡單的國中數學
(35-3)*X + (-35-3)*(1-X) > 0
算出來 X > 38/70=54.28%
表示勝率若超過54.28%
在長期的頻繁交易後...
會有正收益
當然這只是理想..有時候還是有些交易誤差
不過事實上..那麼多的技術分析與理論..
找出一個固定方式可以勝率大於55%
就有機會在長久交易下獲利
只是這個方法..每個人找不找的到而已
因此...不用太懷疑程式交易有沒有獲利
只要你找到勝率大於60%的固定方式
寫成程式...要獲利應該不難...
這是我非常淺顯的解讀
我也只希望勝率有60%就很夠了...
另外就是怎麼加大獲利了...
舉一個簡單的濫方法
我設定X分紅K棒如果長度大於5點就不出場
所以常常可以連續吃到好幾根紅K
而不會在第一根紅K到達停利就少吃許多
以上是我一點點的程式交易心得
相信有很多大大等的鞭我!!!
用力鞭吧...
我也想知道我上面錯在哪XD
(我猜D神會說...:錢在哪?下單了沒有!)
另外就是小弟也沒對帳單
ㄏㄏㄏ~~~~上面看看就好
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補充：
我的程式是當沖用!!!!這很重要
非常重要
無敵重要!!!!!
為什麼?!
因為波段停損假設100點...跳空200點時多賠太多
但是基本上當沖程式的短K線...誤差真的很小
所以用上面的想法與算法出來的結果不會差太多
不過波段就不能用上面想法來做...
※ 引述《UltraSeven (@@)》之銘言：
: ※ 引述《kc0115 (蕭秋水)》之銘言：
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程式交易的真實殘酷
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◆ From: 114.137.41.160
※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.41.160 (04/12 22:52)
1F：推 UltraSeven:其實不用勝率高到55%以上就會賺了啦~ 留倉的波段單 04/12 22:53
2F：→ UltraSeven:一次行情起嘛都是好幾百點~ 而勝率呢... 超低的 36% 04/12 22:53
3F：→ UltraSeven:策略主要還是要看操作者的性格.. 像我經得起巴 04/12 22:54
4F：→ UltraSeven:就讓他巴~ 反正皮厚 保證金多準備一點就是了 04/12 22:55
5F：→ UltraSeven:一次交易可以被巴1 2百點~ 但是我也不是常常再作交易 04/12 22:56
6F：→ mmkntust:我不作波段..不想每天睡覺前還要看老美演戲= =.. 04/12 22:56
7F：→ mmkntust:而且長久下來我當沖勝率>波段...看個人 04/12 22:56
8F：→ UltraSeven:一個月可能最多作5-6次而已~ 用長時間跟低槓桿跟他耗 04/12 22:57
9F：→ UltraSeven:對啊 就是看個人~ 如果心臟真的受不了隔天一開盤就被巴 04/12 22:57
10F：→ UltraSeven:100多點~ 那真的不要作太長的波段... 會死人 04/12 22:58
11F：→ UltraSeven:我則是波段>當沖 我覺得當沖真的好難.... 04/12 22:59
12F：→ UltraSeven:也就是我說的 屬性不同 策略也就不同的說法... 04/12 22:59
13F：推 cyslove:楚狂人也才40%就很猛了 04/12 22:59
15F：→ UltraSeven:所以我大部分的交易都是虧錢的 心情會不太好受 04/12 23:00
16F：→ mmkntust:因為波段都是大獲利...勝率低沒關係... 04/12 23:00
17F：→ UltraSeven:只是為了等那個真正大賺的噴出行情 我甘願等 甘願虧... 04/12 23:00
18F：→ mmkntust:這是兩種程式交易觀念..我只要正負相同..提高勝率即可 04/12 23:01
19F：推 dichotomyptt:我有程式 48%勝率..但問題是交易次數太少..修改中 04/12 23:05
20F：→ mmkntust:如果是當沖至少要50%..丟硬幣機會也是50% ..... 04/12 23:06
21F：推 dichotomyptt:mmk大不盡然唷...大賺小賠 50%就不重要了 04/12 23:10
22F：→ dichotomyptt:重點是獲利因子.... 04/12 23:10
23F：→ dichotomyptt:你應該懂我意思的 04/12 23:10
24F：→ mmkntust:樓上大大你說的沒錯..我指的是我的理論之下... 04/12 23:12
25F：→ mmkntust:停利大停損小..可以用同樣的或然率去計算要多少勝率 04/12 23:13
26F：→ mmkntust:才有辦法獲得正收益.. 04/12 23:13
27F：推 dichotomyptt:除非你停損/利完全相同 你的獲勝才要大於51 04/12 23:13
28F：→ mmkntust:嗯嗯...就用簡單或然率計算就知道啦~y 04/12 23:14
29F：推 dichotomyptt:^_^ 一起加油 04/12 23:15
※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.23.100 (04/13 15:17)