作者pie (派友會)
看板Option
標題[心得] 價差過大時
時間Tue Apr 1 01:53:31 2008
我在操作台股相關期貨時候，我碰到期貨與現貨價差過大的時候我往往會選擇
使用逆向布局的方式來操作期貨，也就是說當逆價差過大的時候我會選擇做多單，
反之則做空，這樣子的操作方式越接近結算勝率越高；一般來說，常有人把期貨與現
貨的關係比喻成狗與主人的關係，狗總是在主人周邊跑來跑去，有時候跑遠了
又會慢慢的拉回到主人身邊，這樣子的形容我覺得極為貼切，雖然大環境可能因為
某種強烈氣氛影響下導致期貨與現貨的價差過大，但不論何種情況的結果都是結算時
候都要以現貨的點位做結算，所以很多時候當價差出現過大的時候加上一些實戰
經驗的累積讓我在這種時候都能有一些獲利的機會。
經驗法則告訴我：以現在的台股８５００點來看，台指期貨與台股價差約在８０～
１２０點時候都是利用這種想法操盤的不錯時機，若是加上接近結算日期的話更是
風險極低的操作時機，這種機會在台股出現的次數不算少，有機會遇到的時候都
可以好好把握。
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◆ From: 61.230.179.43
1F：推 euudknrs:簡單又實用 04/01 08:35
2F：→ jamesLD:幫推! 04/01 08:52
3F：推 face4rent:但也有可能大盤/期貨再同時下跌150點收價差,倒賠個50點 04/01 09:04
4F：推 jackselina:8500 8600(價差100點)-->8400 8500(價差還是100點) 04/01 09:08
5F：推 jackselina:看價差操作風險極高 若部位不大只是試單那就另當別論 04/01 09:11
6F：推 face4rent:現8500/期8400,逆價差100點,跌到現8350/期8250時,逆價差 04/01 09:43
7F：→ face4rent:開始收斂,變成現8350期8350,賠50點,不見得風險小,還是要 04/01 09:45
8F：→ face4rent:看那時的趨勢如何,再下手接刀... 04/01 09:46
9F：推 ckcck:派大今天會進場嗎 04/01 12:48
10F：→ pie:今天已經進場接了耶 哈 搞不清楚為什麼會殺這麼兇 04/01 13:49
11F：推 viking0518:除權息有沒有想過?想清楚再出手 04/01 13:52
12F：→ pie:所以今天的殺盤是因為除權息?? 04/01 13:54
13F：推 Wolfken:日週都頭部背離，接多單最好嚴設停損，更不要隨意攤平 04/01 13:59
14F：推 viking0518:回想過去除權息前的價差吧,有大的價差是正常的 04/01 14:00
15F：推 Wolfken:主力這次作得實在是太漂亮了，養套殺三部曲，不得不佩服 04/01 14:01
16F：→ viking0518:多空一回事,在除權席前價差使用要特別小心 04/01 14:01
17F：→ pie:感謝viking大提醒 04/01 14:06