作者mmkntust (Make Money King)
看板Option
標題Re: [閒聊] 版上有多少人利用程式輔助交易?!
時間Sat Mar 8 19:13:25 2008
當沖軟體跑了一個星期了
裡面有很多很多盲點
1.歷史資料的判讀
HTS資料量只有2000根
若以日線來說資料相當足夠!!
可是我寫的是當沖軟體..
因此...除非是30分鐘K以上資料量才免強足夠
但我所使用的K線是5分K以下
相對的歷史資料量就有所不足
2.參數設定
當每做好一個程式之後
都想將內涵之各種參數最優化!!
不過由於資料量的關係
所謂最優化的數字
可能只適用於先前2000根K線
跑新的K線馬上問題重重
3.大行情走勢
開春以來..從頭到尾都是多頭佔優勢
軟體怎麼寫...多頭隨便買都贏..
空頭賣出的戰敗機會就很高
跑前面10來天的資料實在不太夠
4.軟體差異
因為軟體尚未完整
並且目前有許多版本...時而一號準
時而二號準
現在版本衍伸出大約不下五六種
跑數據當然各有個的優劣
例如...
當沖次數高 獲利小 小賺累積財富
當沖次數低 勝率高 穩定獲利
當沖勝率高 當沖勝率低....
很明顯....這些數據都尚未成熟
我還需要更多更多時間來跑數據
才能確立哪個版本才是較可靠的版本
5.不相信軟體
盤中常常出現這種現象
寫入軟體出現買進或賣出信號
1.看起來好像會漲...買進..結果那次軟體跑到停損
2.看起來好像不會長..不理訊號..結果那次軟體獲利了結
告訴我...我是散戶= =..所以都是被婊的那邊
之前五次進出訊號..跟了兩次..剛好就那兩次停損~"~
目前目標：
1.繼續驗證前面各版本參數
希望多跑個一個月來討論優劣
2.修改各版本問題..EX當沖次數過多= =
3.希望能找到寫波段的進出軟體
目前爬文..大部分網路上的系統交易名人都是做隔日的
4.找靈感...XD
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◆ From: 118.169.133.218
※ 編輯: mmkntust 來自: 118.169.133.218 (03/08 20:05)
1F：推 kkabcd:難怪...我就覺得你的點很不錯... 03/08 21:36
2F：→ kkabcd:你出場時機要研究一下~會進不會出還是死... 03/08 21:37
3F：→ qmorechen:停損設多少？ @@a 03/08 23:05
4F：→ mmkntust:25 03/09 00:24
5F：推 yuting0103:想要有進步的話, 先把HTS丟掉 03/09 02:38
6F：→ soulman:hts入門ok 但是發現不足之處後↑ 03/09 04:25
7F：推 meltice:雞蛋不要放再同一個籃子裡 分散軟體 分散交易商品 03/09 11:42
8F：→ meltice:我猜這樣應該比什麼最佳化參數有用吧 只要你本錢夠多的話 03/09 11:43
9F：推 striker:我的體驗告訴我，程式交易的部位不要大，但是跟單要夠久 03/09 23:53
10F：→ striker:才會看出效果！ 還是要有一部份倉位是人工判斷下單 03/09 23:54
11F：→ striker:另外搭配選擇權做避險，還有較穩健的賣方策略會比較好 03/09 23:55