作者passioncell (maktub )
看板Option
標題Re: 十月期權....
時間Thu Sep 16 13:22:20 2004
※ 引述《glassss (學習獵豹狩獵)》之銘言：
: ※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言：
: : 若沒有大幅的下殺
: : 這樣風險還算控制的住..
: : 順便賺二頭時間價值,.
: : 若是有明顯的趨勢回檔..
: : 轉成空頭價差，
: : 但我覺得利潤不是很好..
: : 不過我覺得p大的意思 應該只是"短期的避險"
: : 重點在於 看到時的狀況..^^
: 現在十月份的選擇權隱含波動率處於低檔
: 我只能說 辛苦錢不好賺 還很容易被土匪一次打掛
選擇權的操作
不要太在意波動率的變化
波動率只是反映出市場的追價意願
並不是說後市的判斷
在怎的低的波動率
只要行情不動
賣方一定不會輸
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.247
1F：推 IKA:基本上佔在賣方就已經是先佔優勢了 140.113.150.120 09/16
2F：→ IKA:但是賣方風險要控制好 140.113.150.120 09/16
3F：→ IKA:不然就像我颱風假完那一天 140.113.150.120 09/16
4F：→ IKA:一天賠了三個月賺的 140.113.150.120 09/16
5F：推 dyhsu:你在那個時點放空留倉根本不對 61.70.128.253 09/16
6F：推 IKA:我是空兩天了誰知會放假咧 61.216.37.160 09/16
7F：推 mikezip:好像做賣方都會有這種痛一次的經驗> < 211.78.175.22 09/17
8F：推 dyhsu:留過當天也很奇怪就是............. 61.70.128.253 09/17
9F：推 IKA:你說的沒錯..那時放空其實就很怪 218.168.177.26 09/17
10F：→ IKA:只是都沒賠錢所以才留著 218.168.177.26 09/17