※ 引述《Hubird (貓 真好看~)》之銘言： : 抱歉~ 我真的是一個初學者.. : 不知道這問題會不會太遜.. : 讀到 Black-Scholes 選擇權評價方法時， : 他假設選擇權為歐式選擇權~ : 但我做題目時.. : 他說台灣市場上的選擇權是屬於歐式，而非歐式選擇權~ : 讓我驚了一下，請問它們有什麼不同呢 ? 就call來說...美式和歐式外觀上不一樣 本質來說是一樣的.....評價出來的結果會一樣 但put就會是不一樣的 以上是plain vanilla而言 至於exotic型式的 評價就會有差異了 : 又 Black-Scholes 的理論，是不是只要記其中對選擇權的影響因素就行了呢 ? : 在實務上它和二項式選擇權的評價模式運用層度和價值究竟多高呢 ? : 先謝謝前輩與版友的回答~ --

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