課名：金融數學模型 科號：10620MATH386000 老師：鄭志豪 課本：無 課別：數學系選修 學分：3 涼度：★★☆(滿分五分，空心代表半分!請自行增減!) 甜度：★★★☆ 建議先修課程： 高等微積分 課程內容\簡介： 從數學的方式講black-scholes 從基本的在測度論 實數上的Lebesgue 積分開始介紹、機率測度、 布朗運動、隨機微積分, 最後介紹Black-Scholes的選擇權的模型及導出Black-Scholes的隨機徧微方 最後講了一下fourier transform怎麼解black-scholes PDE 上課方式： 老師上課寫黑板 但是上課的筆記會公布在老師的網頁 給分： Midterm I: 25% Final Exam: 25%. HW: 30%. 上台報告:20%. 考試作業型態： 上台報告是自己選一個股票 自己找一個方法預測他在期末考的時候的股價 然後講一下自己為什麼要這樣做 作業感覺像是簡單一點的高微作業 平均每個禮拜三題左右 期中期末也像是高微考試 不過有一些問定義或是state and proof的題目可以拿分 老師的喜好、個性： 老師上課滿認真的 有問題可以隨時問 給加簽嗎? 不會滿 補充: 總成績/班上排名： 成績:A 成績分布： ↓每組人數 A+ 21.4% ( 3 ) A 35.7% ( 5 ) A- 7.1% ( 1 ) B+ 7.1% ( 1 ) B 7.1% ( 1 ) B- % ( ) C+ % ( ) C % ( ) C- 7.1% ( 1 ) D以下 14.3% ( 2 ) -- 加羅瓦(Galois)有一天在湖邊閑晃的時候,不小心把他的群掉進湖裡,湖面出現了一位女神 女神：你掉的是我左手中的環呢？還是右手邊的體？ 加羅瓦：不，不是，我掉的是我的群！ 女神：很好，你很誠實。(女神說完之後就沉進去了) 加羅瓦：orz 喂～我的群呢？ (女神又浮起來) 女神：你又不是阿貝爾 (Abel) ，你的群我不能交換。 --

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