※ [本文轉錄自 neoneon 信箱] 作者: [email protected] ("愛宕有機奈米負離子貓") 標題: [心得] 李漢星 - 期貨與選擇權 時間: Sun Jul 10 10:21:42 2016 作者: haroldtsai (仁) 看板: NCTU-Teacher 標題: [心得] 李漢星 - 期貨與選擇權 時間: 2012/01/18 Wed 12:52:35 ⊕課名⊕ 期貨與選擇權 ▲教授▲ 李漢星 ★修課年度★（請加註開課單位 如:大三通識、XX系選修、XX所） 100學年 管理學院 資財系大三 ￡教了什麼￡（課程大概內容。或是額外學會了什麼東西。） 課本用 Fundamentals of Futures and Options Markets by Hull, 7th Edition 整學期大概教了15章,著重在一些熱門的衍生性金融商品,從一開始選擇權的玩法 講到遠期合約,交換合約,各種債券,再到指數選擇權,其很多時間著墨在評價定價上, 還有教如何用這些商品做避險,基本上非常充實!特別要提的是在學期末段有回去講 投資學Essentials of Investments by Bodie, Kane, and Marcus, 8th Edition, McGraw-Hill 第11章(主要是講存續期間)以補充期貨課本的不足,真是用心的老師啊!! 老師上課會用一些實際發生過的事件作為例子,例如哪家公司做了哪種交易策略 結果垮台等等...... ◆上課方式◆（投影片、團體討論、老師教學風格） 老師很有教學熱忱,而且我覺得教得很好口條也很優,對於聽不懂的同學會一再的講解, 上課是以投影片的方式進行,佐以課本的範例,投影片很精緻不會看不懂, 但前提是課都要去拉~ ▼考試作業▼ 小考20% : 總計考六次取五次乍聽之下很多,但老師會在考前發習題和詳解,考試就是和習題"一模一樣" 所以等於有念就一定不會考差! 期中考30%，期末考35%: 老師會用到考前累積的習題改數字當期中期末考,另外有出選擇題考觀念, 平常有跟上腳步也不會覺得太難!另外,老師調分是在期中考總分直接加10分 期末考總分加5分,之後的總平均就不太有大變動了! 作業10%: 第一次作業是用excel做選擇權各種交易方式 第二次作業是用matlab 做選擇權二項樹定價但因為我matlab不太熟所以改用C~ 作業都不難且做完會有更深刻的了解~ 出席5%: 有時發考卷會順便點名,總共點了4.5次吧我忘了 ￠最後想說的話￠ 我想很多人都是對期貨市場或選擇權市場有興趣想選這門課吧,但大家的顧慮都是 不是資財系的學生或是完全沒有相關背景會不會修不上來,我的答案是"不會". 原PO我就是一個當初連複利怎麼算都搞不懂的資工系學生就衝了,完完全全 沒有背景知識,期間當然是會遇到困難,但老師真的很nice就算問題很笨老師都會 耐心解答,mail給老師也是很快就有回覆,雖然課綱上說要有投資學背景但我覺得 有是很好沒有也沒關係.喔對了,有個作業要用到程式,就簡單的for迴圈,這方面 也是要考慮一下~但我是資工系所以不覺得是問題啦~ ＆誰適合修這門課＆ 對期貨選擇權有興趣的同學,肯花時間跟上老師進度的同學 想衝高學期平均的同學= =+ -- ※ Origin: 交大次世代(bs2.to) ◆ From: 114-33-54-235.HINET-IP.hinet.net 推 away01231259：推薦這篇文章 01/18 13:06 推 FraserLai：推薦這篇文章 01/19 18:07 推 Joeyeh：衝高平均XDD 老師人真的很nice~很熱心回答問題呢！ 01/19 20:51 推 its8：推薦這篇文章 01/26 23:12 推 kuanyu2009：推薦這篇文章 01/27 14:11 推 sh1216：老師也是會當人的喔，不會調分，無誠勿修 02/18 21:45 推 sh1216：因為我沒有修好，拿到我有生以來的學期末18分，所以要認真! 02/18 21:50

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: neoneon (106.105.175.48), 07/12/2016 01:42:56