※ 引述《coo1man (期股部落格)》之銘言： : ※ 引述《yoyoting (yoyo)》之銘言： : : 哈　想請教個問題 : : 昨天學長說到那些數字數據輸入excel都可以算出來 : : 可是　要怎麼輸入阿... 完全不懂excel要怎麼用耶 ...... : : 要從哪裡開始操作起..QQ : : 還有前半部投影片裡面 p26 27 : : 那個台股上萬點 vs 萬點以上重壓 從未平倉量是怎麼看出來的？？ : : 七月股災那個也是 框起來的那個意思是指未平倉爆量嗎？ : : 希望我的問題不會很愚蠢... 誰可以幫我解答一下 謝謝！！ : 萬點重壓是因為這個月以來10000C的未平倉的都很大 : 上波拉到9800就已經高達三萬多口了~~是所有未平倉最大的 : 這波時間價值都飆的很高~ : 萬點上的未平倉都很大~~顯然不少特定人在這邊放空買權 : 10000C目前已經飆到五萬多口未平倉了 : 一般行情判斷上漲的重壓區都會看未平倉最大點(注意有沒有異常的大) : 在選擇權市場玩到最後都是特定的賣方贏居多~~ : 像八月大跌~~導致九月選擇權的時間價值也都很高~~ : 當時最大未平倉就壓在9000C~9200C,又以9000C最多 : 九月結算就剛好在整數附近,莊家通殺~~ : 結算前9/11的道瓊跟NASDAQ都大漲~ : 隔天台股開超高但是一堆IC設計瞬間跌停引動指數下殺~ : 後來就這麼剛剛好結算在9000附近~這跟選擇權多多少少都有關係~~ : 而這波下殺~可以觀察PUT的未平倉在9000P快速增加 : 9000最都有三萬多口~再來是9200及8800P : 9000跟8800這兩個點剛好是K線上的重要位置 : 一個是三陽開泰起點(紅三兵起漲點)~ : 一個是箱型整理的頸線下方8/30未補掉的缺口約8780 : http://www.wretch.cc/album/album.php?id=Jacky1231&book=24 : 上面有張11/2的日K線圖~~可以看看K線圖 : 這幾個賣權未平倉較大的點~~也是未來比較有機會會反轉的關鍵點~~ : 我是這樣看選擇權的未平倉~~邱大濕請鞭~~~ : 至於七月那個應該是期指前幾大交易人在那邊大量增加空單且市場未平倉飆的很高 : 七月下旬起跌前公銀行庫就一直在偷跑股票了~~從券商進出都看的出來~~ : 在期貨方面~~若隨著未平倉不斷的爆增~~則趨勢力道會更強~~ 感謝coo1man學長的補充 至於七月股災那張圖，請見期貨交易所http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 先在上面那一排點選"統計資料"，然後在左邊點選"期貨大額交易人未沖銷部位結構表" 這個可以看出來，市場上的主力的期貨多空部位大概情況 今天七月跟去年五月的股災，多少可以從這裡面看出一點端倪，外資在大賣股票的同時， 早就在期貨佈好空單 還有今年三月初市場第一次傳出次及房貸風暴，大盤一度價量背離大跌六百多點，後來也 很快V型反轉又漲回來，去觀察這幾天的"大額交易人未沖銷部位"的變化，會發現，主力幾 乎沒有在期貨佈下空單，所以... --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.16.19 ※ 編輯: sinpiece 來自: 220.135.16.19 (11/03 13:23)