作者Revolution75 (嶄新)
看板NCCU08_EcoG
標題Re: [情報] 關於預測還原的參考資料
時間Sun Dec 21 16:58:10 2008
我今天對eviews的還原，
又玩出了一點花樣來了!!
來跟大家分享一下，
看看我的方法有沒有辦法刺激大家找到”正確”的還原!!
我假設大家都已經把ARIMA[(1,2),1,1]的結果跑出來了，
而且大家都不會很有心的去重新命名變數，
所以你應該會在workfile的那個視窗
(裡面有很多你之前跑迴歸所留下的資料，像是"="、"β"…etc)裡面，
發現一個叫做”dlnmsaf”的一個serise，
我稍微解釋一下
dlnmsaf各個字母的含義，
m = 貨幣的原始資料；
sa = 對貨幣做季節調整；
d = 對lnmsaf做一階差分；
ln = 對msaf取自然對數；
f = 對dlnmsa的預測；
接下來，
在workfile這個視窗的右上角，有個叫”Genr”的鍵，
不要客氣的點下去!!
接著會跳出”Generate Series by Equation”視窗，
在上面的框框輸入 lnmsaf01=lnmsaf(-1)+dlnmsaf
在下面的框框輸入 2006Q4 2008Q3
按下OK之後，
你會發現你的workfile多了一個叫lnmsaf01的serise，
上面步驟的目的：將dlnmsaf還原至差分前
接下來一樣，
按下右上角”Genr”的鍵，
上面的框框輸入 msaf01=exp(lnmsaf01)
在下面的框框輸入 2006Q4 2008Q3
按下OK，
你的workfile多了一個叫msaf01的serise，
上面步驟的目的：將lnmsaf還原至取自然對數前
打開msaf01的serise，
你會發現只有2006Q4~2008Q3有數據，其他位置都是NA~
接下來，
我就沒轍了!!
因為我不知道要怎麼把資料還原至做季節調整前!!
我在想，
如果我們找不到方法，
我們就將貨幣的原始資料也做季節調整，
這樣就可以拿來和預測的資料做比較了!!
至少，
可以先應付一下天皇先~
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※ 編輯: Revolution75 來自: 60.248.165.182 (12/21 17:03)
1F：推 Andycourse:我還以為你是要我們把dlnmsaF = M ... 12/21 17:25
2F：推 koumei5:幹的好！阿乾！其實不用還原到季節調整前，因為我們做的 12/21 18:16
3F：→ koumei5:資料都是要經過季節調整的，不用最原始資料 12/21 18:16
4F：推 koumei5:不過還原的時間應該是1961Q3~2008Q3全部還原才對 12/21 18:19
5F：→ Revolution75:可是我們不是只有預測2006Q3之後嘛?! 12/21 18:55
6F：→ koumei5:我剛搞錯了，只要還原2006Q4以後就好 12/21 19:02
7F：推 koumei5:根據國銘提供的文章，我們最後只要針對ARIMA跟第二條式子 12/21 19:20
8F：→ koumei5:的預測值還原然後和msa資料作比對，比較相對誤差何者較小 12/21 19:21
9F：推 windstory:Yap~~~~ 專業 12/21 19:35
10F：推 alphaet:真專業，原來eviews可以這麼方便！ 12/22 01:48
※ 編輯: Revolution75 來自: 61.228.170.157 (12/22 11:21)