各位同胞們，情勢日益險峻，此誠危急存亡之秋也 今日德皇的御詔，大家皆已知曉 下週要考計量期中考，有修國金的同學外加本週作業與下週期中考 德皇要我們看的文章：Goldfeld(1973) http://nccu.edu.tw/97258005/goldfeld_bpea_73.pdf 共有71頁，請大家默哀吧！ 要跑的模型有五條： 1. Mt = C +αYt +βMt-1 +γRt (有部分調整) 2. lnMt = C +αlnYt +βlnMt-1 +γlnRt (有部分調整) 3. Mt = C +αYt +γRt (沒有部分調整) 4. lnMt = C +αlnYt +γlnRt (沒有部分調整) 以上四條選出最佳模型再跟ARIMA後的模型比較何者為佳。 以上四條式子可以回答老師的問題： 1. 判斷Adj.R square以及RMSE的大小可決定哪個模型較佳 Adj.R square選最大，RMSE選最小。 2. 第二、四式的α是所得彈性，γ是利率彈性。 3. 第二、四式的α可判斷是否有規模經濟，若α＜1便是有規模經濟 4. 第一、二式可判斷調整速度：1-β 5. 看殘差圖及Chow Test可判斷是否有結構性改變。 6. ARIMA： (a) 將原始貨幣資料用Correlogram圖觀察，若有突然下降情形，表示資料為非定態。 亦可用單根檢定比對，若T分配落在接受域內，拒絕虛無假設 表示資料有單根存在，為非定態。 (b) 當資料為非定態時，將資料取LOG再一階差分，再比對一次，如此反覆進行 直至資料為定態為止。 (C) 針對已經定態的資料做ARIMA分析，將分析結果與前四條最佳者比較。 此番作業今非昔比，非一時片刻可完成 大家最好在這週末處理掉，不要等到數方結束才做 否則最好準備蠻牛週一晚上挑燈夜戰吧！ ============================================================== 本次作業資料大家統一用這筆 http://nccu.edu.tw/97258005/macro_work.xls 資料種類：貨幣供給（M1a） 實質GDP（以2001年為基期） 銀行業牌告利率一個月期存款 以上皆須季節調整 ============================================================== 我今天看了一下上上屆學長姐們的班版：《NCCU06_EcoG》 (題外話：上一屆的水好乾...) 德皇果然每年都出一樣的任務 ARIMA的部分在該版第466、468、469篇有位學長提出說明 我發現上兩屆的學長姐們好團結，他們會找時間一起討論並分配任務耶(#456篇) 由於德皇會問Goldfeld的文章內容，學長姐們分工合作，每人負責文章一部份 我們是不是也仿效他們一下，不然下禮拜全班都要被槍斃... 第516篇文章有學長把他們那一屆的作業做出來 (居然還可以下載得到，可以參考一下) 最後，我發現第479篇還蠻好笑的...XD -- 德皇臨門一腳，把人踢往修羅地獄 大慈大悲組媽菩薩，請您顯靈救苦救難吧！ --

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