※ 引述《greensunlife (green)》之銘言： : 可以利用 gen 跟 replace 兩個指令 : 直接在dta檔中 加入dummy variable : 以下例作解說: : 先 gen D = 0 if(date<200301) / 產生一個變數D使他的值為0 if date <200301/ : 再 replace D = 1 if(date>200212) / 使變數D被改成1 if date>200212 / : 依此類推 : ※ 編輯: greensunlife 來自: 140.119.203.5 (11/13 21:41) : 推 christ1228:日期怎麼弄進去STATA裡面的阿 11/14 00:46 : → greensunlife:老師給的資料裡面 本來就有日期阿~XD 11/14 01:45 : 推 nejuy:你人真好！ 11/14 14:29 : 推 wjw:可以順便教怎麼檢定嗎??? 不懂怎麼檢定的過程 11/14 18:07 舉例來說 用Stata檢定 Ho: b=c=0 只要輸入 test "b=0" "c=0" 按下enter 他就會跑出檢定的結果 可以根據跑出來的F值 或P值 作出拒絕Ho 或不拒絕Ho的判斷 (以上是利用 Stata 直接輸入檢定指令 的作法 感謝雅靖教那時候在301討論計量的大家^^) ------- 如果是要用Stata跑出的回歸表 來做檢定的話 用dummy variable 可以進行F test 也可以t test 進行F-test: 以第二題的(C)小題的CAPM模型舉例 第一步 設定full model: Y=α +α D+β X+β XD+ ε 1 2 1 2 Y:公司溢酬 D:虛擬變數--D=0, if樣本資料為199801~200212的樣本資料; D=1, if樣本資料為200301~200712的樣本資料 X:市場溢酬 第二步 在D=1下: Y=(α +α )+(β +β )X+ ε 1 2 1 2 在D=0下: Y=α +β X+ ε 1 1 可推得Restricted model為Y=α +β X+ ε 1 1 第三步 根據第二步，比較D=0與D=1的情況 可知虛無假設Ho與對立假設H1應設為 H0: α =β =0 vs. H1: otherwise 2 2 第四步 分別對Full model(Unrestricted model) 與Restricted model跑回歸， 求出對應的RSS　(Residual Sum of Squares):RSS , RSS U R 第五步 根據公式：F= (RSS -RSS )/限制式個數 R U ────────────────────── RSS /(樣本數個數-Full model下的參數個數) U 求出F等於多少 第六步 查F統計表， 求出在自由度為（限制式個數,樣本數個數-Full model下的參數個數）， α＝0.05下的 F-value 第七步 比較第五步的F與第六步的F-value 若第五步求出的F>第六步的F-value 則拒絕Ho ;反之 則不拒絕Ho 檢定結束 # 進行t-test 第一步 設定full model: Y=α +α D+β X+β XD+ ε 1 2 1 2 Y:公司溢酬 D:虛擬變數--D=0, if樣本資料為199801~200212的樣本資料; D=1, if樣本資料為200301~200712的樣本資料 X:市場溢酬 第二步 在D=1下: Y=(α +α )+(β +β )X+ ε....(1) 1 2 1 2 在D=0下: Y=α +β X+ ε................(2) 1 1 第三步 若只是單純想知道是否有截距項的差異 此時Ho為α =0 v.s H1:otherwise 2 此時只要對full model作回歸, 檢視係數α 的 t值 2 若t值> t n-k,α 則拒絕虛無假設Ho ,判斷模型在截距項部分的確有差異 第四步 若只是單純想知道是否有斜率項的差異 此時Ho為β =0 v.s H1:otherwise 2 此時只要對full model作回歸, 檢視係數β 的 t值 2 若t值> t n-k,α 則拒絕虛無假設Ho ,判斷模型在斜率項部分的確有差異 檢定結束 # ※ 編輯: greensunlife 來自: 140.119.203.5 (11/17 22:53)