作者savagenius (韋翔)
看板NCCU06_BANK
標題[公告] 有修二234衍生性商品的同學請注意
時間Tue Mar 24 20:51:19 2009
請有修陳威光老師衍生性商品的同學注意
今天下課後老師對於這次的作業做了統一的說明
那就是對於Black-Scholes公式的驗證
一律採用課本第五章的公式
買權在P.120，而賣權在P.129
請再注意一點！！！
課本原本的公式為 C=S．N(d1)－K(1+r)^(-T)．N(d2)
P=－S．N(-d1)＋K(1+r)^(-T)．N(-d2)
再將上式中的目前股價(S)改成F．e^(-δT)
也就是C=F．e^(-δT)．N(d1)－K(1+r)^(-T)．N(d2)
P=－F．e^(-δT)．N(-d1)＋K(1+r)^(-T)．N(-d2)
其中F=期貨價格 δ=1% r=1%
如果還有疑問麻煩同學通知
謝謝大家
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◆ From: 140.119.195.171
1F：→ savagenius:其中N(d1)的d1裡的S也要用F．e^(-δT)代替 03/27 17:03