作者enjoy9003 (找人)
看板MATLAB
標題[討論] 最適化一些問題
時間Mon Dec 22 22:33:15 2014
我使用fminsearch來進行MLE估計
這是我的模型，用卡門濾波來疊代
for i =1:m
zt = z(1,i);
X_pre = Phi_0 + Phi_1*Ex ;
P_pre = Phi_1*Ep*Phi_1 + Q*Q' ;
EQt = kappa*theta/(kappa+eta) + (X_pre -
kappa*theta/(kappa+eta))*exp(-(kappa+eta)*(T-i));
EQt_2 = sigma^2*(1-exp(-(2*(kappa+eta))*(T-i)))/(2*kappa+2*eta);
f = (A + B*EQt)^(1/2) - 0.125*(A + B*EQt)^(-3/2)*B^2*EQt_2;
df =
0.5*beta*(1-exp(-(kappa+eta)*T))*exp(-(kappa+eta)*(T-i))/((beta*(1-exp(-(kappa+eta)*T))*(kappa*theta/(kappa+eta)+(X_pre-kappa*theta/(kappa+eta))*exp(-(kappa+eta)*(T-i)))/((kappa+eta)*T)+alpha+beta*kappa*theta/(kappa+eta)-beta*kappa*theta*(1-exp(-(kappa+eta)*T))/((kappa+eta)^2*T))^0.5*(kappa+eta)*T)+0.1875*beta^3*(1-exp(-(kappa+eta)*T))^3*sigma^2*(1-exp(-(2*(kappa+eta))*(T-i)))*exp(-(kappa+eta)*(T-i))/((beta*(1-exp(-(kappa+eta)*T))*(kappa*theta/(kappa+eta)+(X_pre-kappa*theta/(kappa+eta))*exp(-(kappa+eta)*(
T-i)))/((kappa+eta)*T)+alpha+beta*kappa*theta/(kappa+eta)-beta*kappa*theta*(1-exp(-(kappa+eta)*T))/((kappa+eta)^2*T))^2.5*(kappa+eta)^4*2*T^3);
K = P_pre*df'*inv(df*P_pre*df' + V*V');
Ex = x(1,i);
Ep = (1 - K*df)*P_pre;
tmp2 = -0.5*log(det(df*P_pre*df' + V*V'));
tmp3 = -0.5*(zt-f-df*(Ex-X_pre))'*inv(df*P_pre*df' +
V*V')*(zt-f-df*(Ex-X_pre));
tmpsum = tmpsum + tmp1 + tmp2 + tmp3 ;
end
MLE = -tmpsum;
結果可以估的出來
para=
0.31876524
0.647414747
0.722724063
-0.127474933
-0.61163496
1.62282685
可是他的fval是負的
fval=
-428.628;
有估狗過fminsearchcon,fminsearchbnd,fmincon都用過
只有fminsearchcon比較符合我的需求,
(fmincon再LB,UB上會一值錯誤,是我放棄的原因)
ptt板上也有過類似問題
他建議在尾端加入
if (imag(MLE)~=0.0)
MLE = 100;
end
是可以跑,但fval值都變成100...
(這樣沒問題嗎= =?)
想問問看有沒有人有類似經驗可以解決的...
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1F：推 kolun: imag(MLE)是要避免log likelihood有複數吧 另ll正負不重要 12/23 17:57
2F：→ kolun: 比大小才重要 12/23 17:59