作者lucow (lucow)
看板MATLAB
標題[討論] 跳躍幾何布朗運動模擬
時間Sat May 24 12:40:46 2014
我想模擬幾何布朗運動with跳躍
寫完後發現跟論文給的圖不同，有懷疑過參數問題
不知道有沒有人有code可以幫我
或者教學檔、note之類的
function Sp =
StockPriceProcess_JumpLogNormalGeometrixBrownianMotion(T,N,S,r,vol,lambda,a,b)
step=T/N;
t=[0:step:T];
W=[0,cumsum(random('Normal',0,sqrt(step),1,N),2)];
J=random('Poisson',(lambda*step),1,N)
loss=ones(1,N)
for i=1:N
if J(1,i)==0
loss(1,i)=loss(1,i);
else
loss(1,i)=exp(sum(random('Normal',a,b,[J(1,i),1])))
end
end
loss=cumprod(loss,2)
Sp=S*exp((r-0.5*vol^2)*t+vol*W);
for i=1:N
if J==0
Sp(1,i+1)=Sp(1,i+1);
else
Sp(1,i+1)=Sp(1,i+1)*loss(1,i);
end
end
plot(t,Sp)
end
這是我的程式碼，股價過程是Merton解完隨機方程後的形式
最後畫圖那邊我也有問題
股價跳躍上去或下去，我想讓有跳躍的地方沒有連線，但是我做不出來...
模擬參數 S=20 r=0.06 vol=0.2 a=0.23 b=0.2 T=1 N=1000
lambda=10(跑出來的股價路徑很奇怪，後來調成1好像比較正常)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.105.20.232
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1F：→ mp19990920:你的圖？你的程式？你的參考論文？你的模擬參數？ 05/24 16:00
※ 編輯: lucow (219.85.123.44), 05/24/2014 23:44:56
※ 編輯: lucow (219.85.123.44), 05/24/2014 23:56:19
2F：推 jack10313:lambda? 05/25 00:03
※ 編輯: lucow (27.105.11.144), 05/25/2014 10:08:42
3F：推 DIDIMIN: 05/26 13:15