作者CrazyQstar8 (股利怎麼算)
看板MATLAB
標題Re: [問題] 時間序列 ar(1) model
時間Mon Mar 5 22:42:38 2012
Dear 各位大大
小妹我最近才開始學Matlab
老師也是出了一題這樣的題目讓我們畫
我知道用excel 就可畫出 但是我想試試用Matlab畫
請問 t=0....100期
y(t) = beta*y(t-1) + e(t)
where e(t)~iid~ N(0,1)
但是 y(0)=1
請問迴圈要怎麼寫啊
謝謝大家
※ 引述《biglongtoday (大長今)》之銘言：
: ※ 引述《tnsshpig (期末慘淡中...)》之銘言：
: : y(t) = beta*y(t-1) + e(t)
: : where e(t)~iid~ N(0,1)
: : y(1)=0
: : beta可為任意參數值
: : 想要用y(1)帶入此公式
: : 生成y(2), y(3), ... y(200)=>用y(2)得到y(3), 用y(3)得到y(4)...
: : 以下是我的作法
: : clear;
: : phi1 =eye(300);
: : y = linspace(1,0,300);
: : y(1)=1;
: : y(2:300)=0;
: : yt=y';
: : for times=1:300
: : for t=1:300
: : y1(t) = phi1*yt + randn(300,1);
: : y1(times) = phi1*y1(t) + randn(300,1);
: : end
: : end
: : 請問
: : 迴圈的地方不知該如何寫
: : 才能讓我用y(1)算出y(2)後 能夠再用y(2)帶入該式得到y(3)...呢?
: t=300;
: beta=0.5;
: y=zeros(1,t);
: for i=2:t
: y(i)=beta*y(i-1)+randn;
: end
: y
: 則 y(end)為 y(300)
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◆ From: 220.143.154.146
1F：→ Rasin:e(t)~iid~ N(0,1) << 這蛇 03/05 22:55
2F：→ CrazyQstar8:隨機變數 符合常態分配 期望值0 變異數1 03/05 23:47