作者kazmatsui7 (dt)
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標題[疑惑] 期貨業務員的考古題
時間Mon Feb 27 17:29:59 2012
100年第3次期貨業務員中 實務的題目 36和37題中
「若12月時之英鎊即期匯率為1.5800 美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8%
6個月期即期利率分別為4.5%及8.5% 則合理之3個月期貨價格應為：」
我看東展的書的解法 是即期匯率加美金即期利率減英鎊即期利率
下一題也是一樣解法 請問為什麼會這樣解呢？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.84.85.29
※ 編輯: kazmatsui7 來自: 219.84.85.29 (02/27 20:15)
1F：推 papapapain:你的意思是1.58+0.08-0.04??? 03/01 02:01
2F：→ papapapain:應該是1.58*1.08/1.04吧! 03/01 02:02