作者senge (跟著村上春樹去旅行)
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標題[討論] 請問「期貨交易理論與實務」相關問題
時間Tue Apr 3 11:18:33 2007
我想問幾題，96-1期「期貨交易理論與實務」的考題，
有期貨達人可以解答一下嗎？謝謝！
●假設美國長期公債期貨之報價為95，請問期貨利率為何？
(A)5% (B)8% (C)6% (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
答案是D，為什麼？
●某人賣出三月DJIA指數期貨，價格為535.15，並買入六月DJIA指數期貨，
價格為545.00。當價差（近月－遠月）變為-20時予以平倉，則損益為何？
（假設DJIA期約規格為250）
(A)損失$2,537.5 (B)獲利$2,537.5 (C)獲利$507.5 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
答案是B，為什麼？
●九月份國庫券期貨價格為$97.22（契約單位為$1,000,000），而履約價格為$97.50
之國庫券期貨買權之權利金為0.50，則該買權的時間價值為多少？
(A)0 (B)1,250 (C)1,000 (D)2,500
答案是B，為什麼？
●依據賣權買權平價理論（put-call parity），賣出一個賣權相當於：
(A)買入一個買權、買股票現貨、借出款項
(B)賣出一個買權、買股票現貨、借入款項
(C)賣出一個買權、買股票現貨、借出款項
(D)賣出一個買權、賣股票現貨、借入款項
答案是B，為什麼？
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