作者yaevna (yaevna)
看板Grad-ProbAsk
標題[文商] 財管-風險報酬
時間Fri Jun 19 14:38:10 2009
Investors demand higher expected rates of return on stocks with more
varible rates of return.
請問這敘述錯在哪呢？！
依資本市場線來說，總風險愈大，期望報酬不是也愈大嗎？！
謝謝～
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原題目:
Which of the following statements is incorrect?
A. Investors demand higher expected rates of return on stocks with more
varible rates of return.
B. The CAPM predicts that a security with a beta of zero will provide a
risk-free rate.
C. Investors demand higher expected rate of return from stocks with returns
that are highly exposed to macroeconomic changes.
D. A diversified portfolio with beta of 2 is twice as volatile as the market
portfolio.
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就算是friend，最後還是會 就算要fuck，起初也要 就算是Believe，中間還是
有個end 別走阿~ 有fu 有個lie 寶貝等我一下我媽打來
我們不是朋友嗎? 曾經是 對不起...他IN不起來 嗯~ 親愛的~ 哈逆~想我嗎
●/
● 但已經 ● ● ...沒關係~ ●】 【●】 【●
/
fri <
end>
結束了! fu <
ck>
改天吧~ <
Be lie ve
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.228.251.160
1F：推 kerota:我覺得應該改 required rate of return 06/19 15:14
2F：推 kaoh34:同樓上 06/19 16:10
3F：→ caculate:期望報酬與要求報酬率不同 所以應該是1樓的 06/19 21:53
4F：推 pttjohn:這題重點應在於不是變異數大的有較大的必要報酬, 06/21 02:44
5F：→ pttjohn:而是beta較大的才有較大的必要報酬. 06/21 02:45
6F：→ pttjohn:均衡時期望報酬會等於必要報酬,所以那不是改錯的重心. 06/21 02:46
7F：→ yaevna:那變異數大，有較大的期望報酬就錯了嗎?! 06/22 09:43
8F：推 pttjohn:在CAPM的架構下,是錯的. 06/22 10:12
9F：→ yaevna:可是那題目沒說是在CAPM下~只問哪一個敘述是錯的~這樣不是 06/22 12:19
10F：→ yaevna:怪嗎?!我把題目補齊好了，還是答案有錯?! 06/22 12:20
※ 編輯: yaevna 來自: 220.228.251.160 (06/22 12:24)