作者gcat (夏天！)
看板Fund
標題[舉手] 覺得funddj的基金指標怪怪的
時間Tue Nov 20 16:55:03 2007
在上面查到 群益真善美 這檔基金的sharpe值為 0.5
但這檔基金的benchmark即為加權指數，
幾乎每個月表現都輸大盤，怎麼會有正的Sharpe值呢？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.56.232
1F：→ ffaarr:夏普值和打敗大盤與否沒關係吧。 11/20 16:57
2F：推 jackcselab:建議你回去看一下sharpe的公式 11/20 16:59
3F：→ gcat:以標的指數取代無風險利率是否較恰當呢？ 11/20 17:49
4F：→ gcat:只用無風險利率這樣對低風險的基金不公平吧 11/20 17:50
5F：→ ffaarr:股票指數怎麼可能是無風險，定存或短期國庫卷才接近無風險 11/20 18:21
6F：→ ffaarr:每支基金都減掉同樣比率怎麼會不公平？ 11/20 18:22