作者jackcomtw (黃色獅子頭)
標題Re: [請益] 新手資產組合配置
時間Fri Oct 29 13:32:28 2021
: 但是看到大家一般推薦VTI，因為比較分散，企業的數目更多，更有助分散風險
: 所以從保險一點的角度來說，VTI會比VOO較為保險嗎？
被這個標題吸引到，剛好最近在研究資產配置有一點小心得
補充一下
因為你提到「保險」這個關鍵字
我猜你的保險應該是指「下跌時幅度會小一些」，賠的比較少
有一個商業網站叫M平方，避免廣告我就不貼了
最近剛好有一波修正，
VTI 的六個月最大回徹5.39%， VOO是5.40%
VTI 的一年最大回徹7.86%， VOO是8.8%
VTI 的五年最大回徹35%， VOO是34.3%
看出問題了嗎？
股市有高度連動性，美國全市場跟美國500大都是一樣，帶來差不多風險，就算比Bata，也是0.8 與 1 之間差距
兩者都差不多，所以你兩者擇一就好，沒有對錯問題
另外還有一個理由，下面一文，你發現VTI有78％是大型股
如果你兩種都投資各一半，最後會得到 15% 是小型股，剩下都是大型股，你會高度重複投資，重複暴險
https://www.stockfeel.com.tw/%E7%BE%8E%E8%82%A1-%E5%85%A8%E5%B8%82%E5%A0%B4-etf-vti-itot-iwv-%E5%A4%A7%E5%9E%8B-%E4%B8%AD%E5%9E%8B-%E5%B0%8F%E5%9E%8B/
還有資產配置中公債不可少，黃金更是不可少
因為全世界股市實在太高了，同上同下，
這一且歸功於大EQ，
只差別在U國每次都漲的兇，跌卻沒有別人兇
C國就更有趣了，這邊我不說了，
資產配置有強烈的個人屬性偏好，有時候大家吵個不停，其實是大家偏好不一致
至於誰對誰錯，可以透過蒙地卡羅回測探探個中奧妙
但是蒙地卡羅中間有個陷阱題，有機會再來聊聊
https://www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.21.234 (臺灣)
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※ 編輯: jackcomtw (101.12.21.234 臺灣), 10/29/2021 13:34:18
1F：推 eesc: 推jack大最後一段，資產配置有強烈個人屬性！講得太好了！ 10/29 16:23
2F：→ eesc: 像我有配大宗商品etf，裡面最大比重是gold，但只是看中低相 10/29 16:23
3F：→ eesc: 關性，並沒有覺得gold必不可少xdddd 10/29 16:23
4F：推 syuechih: 確實有強烈個人屬性 畢竟每個人適用的資產是不同的 10/29 17:41
5F：推 xu3wu0fu6: 推大EQ 10/29 17:43
6F：推 map123: 去年特斯拉還沒加入sp500。帶給vti的超額報酬比voo多一點 10/29 20:05
7F：→ map123: 點就是了 10/29 20:05
8F：推 popolili: 謝謝分享 10/29 20:42
9F：推 daynight: 謝謝分享！ 10/30 00:11
10F：推 joehandsome: 推！ 10/30 07:40