作者futureq (無名再見)
看板Foreign_Inv
標題Re: [請益] 反向etf適合拿來做資產配置嗎？
時間Sat Sep 4 14:12:14 2021
FED一直放風聲要收資金，怕波動愈來愈大
原本是想透過三倍的反向ETF來避險
(國內單筆大額複委託，國外購入多筆反向ETF來回鎖單省手續費)
進出場的時機就不討論。
不過後來看到這篇，原來可以同時買入三倍正反ETF，做多波動
找資料計算一下 還真的可以獲利
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年
TQQQ 0.9 4.38 12.18 53.12 79.57 105.04
SQQQ -1.09 -4.49 -11.72 -36.97 -51.86 -68.12
上面合計 -0.19 -0.11 0.46 16.15 27.71 36.92
QQQ 0.31 1.47 4.02 15.76 23.72 33.52
資料來源
https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm
比較讓我驚訝的是，這一年做波動還比QQQ賺錢
不過這樣計算是否有可能有未欠周慮之處
有沒有大大可以指點一下。
補上 S&P500 ,Dia, Rusell 的資料
UPRO -0.12 1.91 7.97 26.43 66.09 117.66
SPXU 0 -2 -8.06 -23.14 -43.99 -63.02
-0.12 -0.09 -0.09 3.29 22.1 54.64
VOO -0.04 0.65 2.71 8.56 19.62 33.28
udow -0.59 -0.45 2.73 6.98 44.58 90.87
sdow 0.51 0.27 -3.5 -9.68 -35.67 -57.35
-0.08 -0.18 -0.77 -2.7 8.91 33.52
DIA -0.21 -0.12 1.05 2.74 14.08 27.19
urty -1.31 2.12 8.97 -0.29 5.24 184.5
SRTY 1.27 -2.13 -10.82 -8.1 -24.46 -78.86
-0.04 -0.01 -1.85 -8.39 -19.22 105.64
IWM -0.46 0.68 3.21 0.83 4.29 49.77
補上其它指數就覺得是QQQ例外，其它指數的短期表現蠻差的
※ 引述《yvonne10126 (透)》之銘言：
: 如提，資產配置的概念是兩個越不相關的搭配越好
: 因此，許多人把債券拿來跟股票配置可以達到保護資產的作用
: 不過在下想請教的是
: 為何不拿反向etf的標地來搭配呢？
: 例如：標普500指數，正一、反一各配50%
: 報酬率會不如股債組合嗎？
: 請問有人這樣做嗎？優缺點呢？
: 麻煩指點一下，謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.50.25 (臺灣)
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1F：→ moom50302: TQQQ,SQQQ我認為大大可以再多了解一下他們每日重新結 09/04 14:17
2F：→ moom50302: 算的方式，確保真的能為您帶來收益，風險其實挺高的 09/04 14:17
※ 編輯: futureq (220.138.50.25 臺灣), 09/04/2021 14:28:22
※ 編輯: futureq (220.138.50.25 臺灣), 09/04/2021 14:32:27
3F：推 seraphxx: 投資2項得報酬率要/2吧，這樣會都輸 09/04 14:34
4F：→ futureq: 樓上大大說的對，資金要2倍, XD 09/04 14:46
5F：→ wushihyen: 確定市場向下的話 是可以 不然還在抽插的階段 槓桿耗損 09/04 18:40
6F：→ wushihyen: 很吃虧 09/04 18:40
7F：推 rahim: 想避險直接空小納不好嗎？ 09/05 09:14
8F：推 like1259: 我覺得可以先思考FED說要taper這回事是不是老早就反應了 09/05 16:22