作者jiivesha (人生如夢)
看板Foreign_Inv
標題[討論] VIX指數交易二
時間Thu Feb 21 15:56:41 2013
剛剛寫的VIX指數交易，風險程度太高，雖然獲利可能很豐厚，但也很可能犁田犁的很慘，所以想討論另一種方法
那就是在VIX指數超過30以上時，放空UVXY
長期對比VIX指數與UVXY的走勢看來，這個策略不會有問題才是，因為UVXY長期會趨近於零，只是放空的利息會很沉重，另外需要做好資金管理，不能一次梭哈下去，得預防VIX指數繼續狂飆上40,甚或機率更少的50以上
另一個方式就是買UVXY遠期價外的put,由於價格低廉，價格又會趨近於零，到時獲利應該挺豐盛的
但長期而言，VIX指數不會一直高檔飆升，總是會衝高回落，衝高回落
唯一最大的風險，就是一直不停的飆高，不過如果真有這麼一天到來，應該所有人心臟都差不多停了....
這樣的策略會有什麼問題?
--
Sent from my Android
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 113.162.55.226
1F：→ djo:放空的缺點在於卷很難借.... 02/22 11:53
2F：推 djo:另外Contago也會被算進選擇權價格，加上交易量少的買賣價差 02/22 11:58
3F：→ djo:理論上買遠期價外put的獲利程度不一定高... 02/22 11:58
4F：→ djo:更正，理論上不會高。 不過，理論不能預估未來就是了~~ 02/22 11:59
5F：→ jiivesha:UVXY每天的成交量超過一千萬股，我想借券應該不難，之前3 02/22 12:36
6F：→ jiivesha:X ETF我就借了不少，只是我怕借券的利息吃掉利潤，等VIX 02/22 12:36
7F：→ jiivesha:指數超過30時，我會去放看看 02/22 12:36