作者DevCPP (西嘉嘉)
看板ForeignEX
標題[策略] Rebalancing
時間Thu Nov 10 17:07:26 2016
小弟最近想到一個沒啥鳥用的小策略，可能還要再改良過才能真的拿來用。
這個策略建立有幾個前提：
1. 所有匯率長遠來說都會重新回到平衡。
（當然現實上可能不是這樣，看看南非幣）
2. 買賣外幣的匯率是相同的，沒有手續費以及匯差。
策略就是：
我們選定一些貨幣幣別，並且指定我們要分配的比例將資本分配到這些貨幣中。
比方說，花10萬台幣買美金、花10萬台幣買澳幣……等等。
第二天，我們的匯率不一樣了，比方說我擁有的美金剩下台幣9萬，
澳幣維持10萬，那我們就賣掉0.5萬的澳幣換成美金。
這個策略下，理想上我們都會買在低點賣在高點；
雖然不是一次All in，但是應該會有穩穩的小獲利。
實際測試：
這次的測試，我選定的資料區間是今年的5/11到今年的11/10。
因為假設的是沒有匯差，所以我把當日的遠期買賣和近期買賣的匯率平均作為當日匯率。
我選用的貨幣有：人民幣、日幣、加幣、美金、英鎊、紐幣、瑞士法郎、歐元、澳幣。
因為假設的是所有匯率會再回到原始的水平，
所以我資料的算法是先從5/11跑到11/10，再跑回5/11回到11/10的匯率水平。
起始金額平均分給九種外幣和台幣，最後我算出來的一整年投報率是0.2431437%。
這樣的投報率，大概連匯差都負擔不起。
延伸發想：
根據這次的測試，我們發現這個策略的投報率低到可以忽略，
因此我們也找到一個有趣的東西：
其實我們可以看投報率來評估台幣相對其他外幣的漲跌，
理想上來說應該會比單看美金還精確。
實際上的結果就是，從5/11到11/10，投報率約-4%，
也就是可以理解成台幣這半年來漲了4%。
歡迎大家來指教，也請版上各位高手鞭的小力一點。
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1F：推 tearofwind: 很有趣的實驗，但是世界在走，匯率不回頭啊... 11/10 17:49
2F：→ tearofwind: 還有因台灣是一個小經濟體還被央行掌控，所以很難預測 11/10 17:50
3F：推 heuristics: 最先要改良的是前提，我其中一個線上的操作是類似的 11/10 18:08
4F：→ heuristics: 概念，我的經驗是可行 11/10 18:08
5F：→ tearofwind: H大可以問一下你通常會跑幾個策略呢? 還是用程式沒差? 11/10 20:06
6F：推 heuristics: 有時會開子帳戶玩策略，主要的帳戶，只有一兩個簡單 11/10 20:28
7F：→ heuristics: 的策略，重複用在不同的商品，對的時間用 11/10 20:28
8F：噓 jimmyonnet: 假設太多了，不太實際 11/10 21:42
9F：→ vanko: 直接下去才是真的，手上有相當的部位，策略只是空談，心法 11/11 02:09
10F：→ vanko: 才是最重要 11/11 02:09
11F：推 jfw616: 匯率對的時間下去你會以為可行 11/11 07:52
12F：→ jfw616: 其實金融跟房地產不一樣 11/11 07:53
13F：→ jfw616: 如果長遠會回來平衡...那不如買房地產 11/11 07:53
14F：→ jfw616: 這裡美金,澳幣,美金虧,澳幣換成美金 11/11 07:55
15F：→ jfw616: 那如果澳幣,美金都虧0.5,你是否還要自己拿錢加碼 11/11 07:56
16F：→ nylon419: 拉長來看我都死了 11/11 15:33