作者heuristics (阿弟牯)
看板ForeignEX
標題Re: [閒聊] 請問一下....這種投報率正常的嗎?
時間Mon Jun 20 12:59:48 2016
請他用同樣參數跑其他年份的排列組合，都有獲利只算過了門檻，接下來才是看真倉有沒
有獲利，回測要做到跟實際沒有落差不容易，換句話說很容易有意無意做到弊。
EA 做回測沒有不好，很有效率的驗證想法，做交易的人不會這工具很吃虧，但回測要做
到跟實際沒有落差，不然沒有意義，某段歷史翻數十數百倍的 EA 太多了，但真倉獲利的
少之又少。
我想實際的給您建議，我也在找印鈔機，我目前在做的是把 MQL5 官網 Codebase 上所有
的 EA 逐行追溯，重寫，好的 EA 可以學到獲利的因素，不好的也可以學到虧損的因素，
不要跑跑回測就算數，這有些苦工，但聖杯只會出現在親手寫的程式上，不要懷疑。
※ 引述《houbuz (室內設計)》之銘言：
: 我有一個朋友的朋友
: 他說他剛開發出一款EA
: 單一貨幣對沖 一年投報率大約400%~600%
: 秀了他2008~2016年MT5的歷史回測數據
: 加上他真倉5000USD帳戶 跑了三周.........
: 因為本人自己有寫MT4 EA
: 1.他說他趨勢方向每單判斷方向正確 馬丁最多只加5單 2倍率 0.02開始
: 2.-500USD止損
: 只肯透漏這兩樣
: 我是覺得這個投報率有點不合理.......換算下來一個月30%~50%......
: 我用了他的1和2 方法單一貨幣 GBPJPY 2000~2006確實可以跑到2600%
: 但是我自己跑2007~2009 甚至虧損..........
: 但我目前還看不出他講話和歷史復盤的破綻......所以真的EA有辦法達到這樣程度嗎?
: 好想做出印刷機.........
: PS.不要來信 問這位朋友 我一律裝傻不知道....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.206.126
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1F：推 riya: 謝謝h爺大220.133.151.186 06/20 15:04
2F：→ riya: 如果你的EA用不同區間fit，都顯著獲利220.133.151.186 06/20 15:05
3F：→ riya: 請讓小的入個金220.133.151.186 06/20 15:05
4F：→ ntoufatman: 推文小心，別踩線了。 1.175.232.27 06/20 15:10
5F：→ riya: 我是開玩笑的，但真有好策略誰不想入金220.133.151.186 06/20 15:18
6F：→ heuristics: 我一直在表達的就是賺錢要靠自己，入223.137.206.126 06/20 15:43
7F：→ heuristics: 什麼金？riya 多多妳真的太久沒被 tj223.137.206.126 06/20 15:43
8F：→ heuristics: 電了 =.=223.137.206.126 06/20 15:43
9F：推 sospk: 會程式回測真好，我只能一根一根回測，傷 180.204.128.65 06/20 16:39
10F：→ sospk: 眼睛。 180.204.128.65 06/20 16:39
麻煩的是傷眼可能還不太準 : )
只要您的策略有可能在一根 K 棒中進出場
不用 tick 去測，是不太準的，舉例
一根 K 棒您有 low high open close
但實際是
open 先到 low 再到 high 再 close
還是
open 先到 high 再到 low 再 close
不知道
用眼睛怎麼測？
再舉個例子，當您看了 "走進我的交易室"
裡面有五顆子彈、三重濾網跟 2% 6% 資金管理，會不會想試？
剛剛提到用眼睛測傷眼可能還不太準，那用實倉或模擬去試？
也可以，大概半年後會有心得
那半年後才發現其實兩重濾網或 3% 10% 管理資金可能更好，再花一次半年嗎？
這些寫幾行 EA 不用一小時
※ 編輯: heuristics (223.137.206.126), 06/20/2016 17:35:02
11F：推 sospk: 我的是週k，但還是感謝你的建議 180.204.128.65 06/20 21:33