※ 引述《laisang (賴桑)》之銘言： : 依科學統計方法，統計貨幣兌每天跑出來的點數算出平均值， : 即為平均日振幅(ADR) : 以下為大家常用貨幣兌的平均日振幅列表(單位為小點，統計近期66天) : EURUSD,879 : GBPUSD,1344 : EURGBP,668 : NZDUSD,833 : AUDUSD,926 : USDCAD,1307 : EURJPY,1217 : AUDJPY,1262 : CADJPY,1235 : GBPJPY,2075 : USDJPY,1126 : NZDJPY,1080 : 如市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間 : 也就是說如現在EURUSD已來到日振800的位置， : 那麼當日該貨幣的回檔概率是非常的高， : 如果我們在滿足平均日振幅的條件下，進行逆向的操作，勝率是否大大的提升呢? : 範例 EURUSD : http://i.imgur.com/wf9Uzfz.png : 圖中紅圈處為 20:30:890 : 意思為 目前最大單邊:本日日振幅:平均日振幅 : (這裡的890和上面列表的879稍微有差距是因為各平台的數據不同導致) 我上網查了一下 這裡的ADR似乎就是指日線ATR 賴桑列出了66天的ADR 所以我就以EURUSD的日線當data2 計算66日ATR 並定義為value1 賴桑說 "市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間" 所以我就以過去1440分鐘(一天有1440分鐘) m1最高價與最低價的平均值做為基準線 (baseline) 並以基準線上下各35%的66天ATR分別建立上通道(highline)與下通道(lowline) 在上通道放空 在下通道做多 第一種方式是逆勢進場 就是價格一碰到上通道就放空 一碰到下通道就做多 第二種方式是順勢進場 價格漲破上通道後又反向跌回通道內時 以市價放空 價格跌破下通道後又反向漲回通道內時 以市價做多 停利點(limit)? 那些神奇數字15 23.6 38.2 我不解其意義 但是既然本策略是回歸策略 邏輯上來說 用基準線當停利點應該是合適的選擇 所以我就用基準線當停利點 停損點(stop)? 既然賴桑說他不是翻倍就是爆倉 所以我就不設停損點 初步構想程式碼如下 value1=ATR(66) data2; var:baseline(0),highline(0),lowline(0); baseline=(highest(high,1440)+lowest(low,1440))*0.5; highline=baseline+0.35*value1; lowline=baseline-0.35*value1; {into market1逆勢進場} if marketpositin=0 then sellshort next bar highline limit; if marketpositin=0 then buy next bar lowline limit; {into market2順勢進場} if marketpositin=0 and close cross under highline then sellshort next bar market; if marketpositin=0 and close cross over lowline then buy next bar market; {limit} if marketpositin>0 then sell next bar baseline limit; if marketpositin<0 then buytocover next bar baseline limit; 還沒有測試績效如何 歡迎指教以利我將程式修改成更符合各位的想法 -- Time is Money => T = M Knowledge is Power => K = P Power = Work/Time =>T = W/P M = T = W/P = W/K 故當Knowledge趨近於0時 Money趨近無限大 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.61.24 ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1464580465.A.C1F.html ※ 編輯: winterrain (117.56.61.24), 05/30/2016 11:57:10 ※ 編輯: winterrain (117.56.51.36), 05/30/2016 14:47:09