作者sleeeve (赴美留學的日子...)
看板ForeignEX
標題[舉手] NZD/AUD 相關係數 -1??
時間Thu Dec 12 14:07:28 2013
好久沒來這個版了XD 也好久沒玩外匯了，
但最近又想玩，買了美金...(看最近走勢，好像沒買錯XD)
但我觀察澳幣跟紐幣，在一般書上都會寫說這兩國貨幣走勢呈正相關。
但剛剛看了一下，兩國貨幣竟然是負相關，澳幣跌紐幣漲(相關係數-1)
(學術一點說法好像是 cross-correlation = -1)
這到底怎麼回事呢? 兩國貨幣政策不同? 我印象中澳洲政府希望澳幣跌
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███ ψsleeeve ███
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◆ From: 50.135.126.40
※ 編輯: sleeeve 來自: 50.135.126.40 (12/12 14:26)
1F：推 djo:我看不懂你的問題，但顯然你不知道correlation是什麼 12/12 14:52
2F：推 okdhhurfy97:他們最近感情不好XD 12/12 14:54
3F：推 djo:我查了AUD/USD 跟 NZD/USD的相關係數，一日是77.4%,一月78.8% 12/12 14:55
但是2012年以來，aud/nzd 是一路下跌，還是說因為下跌幅度太小，所以還是正的?
我以為會是負的 => y = ax + b... a<0
※ 編輯: sleeeve 來自: 50.135.126.40 (12/12 16:21)
4F：→ INGNI:a不叫做相關係數好嗎....你的宿學老斯 12/12 18:39
5F：推 yuray12:聽說a 叫作斜率~~ 12/12 19:09
6F：推 yamitis:去找本統計學來看 12/12 20:09
7F：推 rbclin:你是不是把小於1 以為是-1呀? 12/12 20:52
8F：→ scarbywind:a<0相關係數確實會是負的 12/12 23:42
9F：→ scarbywind:不過迴歸的資料抓多久..? 12/12 23:42
10F：→ scarbywind:爾且現實統計的相關係數要剛好等於1或-1應該是不可能 12/13 00:08
Sorry我確實把斜率跟相關係數連再一起了@@ 斜率是回歸線的斜率，相關係數
是Cov(X,Y)/(standard deviation(X))*(Standard deviation(Y))
不過如s大大所說斜率是負的，相關係數確實也會是負的。
※ 編輯: sleeeve 來自: 50.135.126.40 (12/13 09:32)
11F：→ micyang:澳洲央行貨幣政策 貶值刺激出口 12/19 13:40