剛剛先解釋了三角套利的原理 這篇以實務上作舉證 ※ 引述《chia1 (chia1)》之銘言： : 請問... : 有沒有熟悉「外匯三角套利」理論或者實務操作的大大 : 我的問題是.. : 要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價 : 三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限， : 買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行， : 完全不考慮任何的交易成本，進行買低賣高的套利。 : 想請問，該選擇怎樣的幣別才能獲取較高的套利機會呢? 怎樣的幣別都有機會可以套到,但事實上作為一般投資人根本無法作套利交易 原因有以下兩種 1. 台灣(又或者該是說全世界)銀行的匯率報價 對一般客戶的匯率其實是非常不利的,給一般客戶的匯率包含很多成本以及風險控制 就拿台灣銀行的USD/TWD舉例 (2008.04.14上午十點30分) 臺灣銀行報價是30.28/38 所以我的價差為每一萬美元一千元台幣也就是0.32% 在此情況下,由於不考慮任何交易成本後,光是價差就要0.32% 是沒辦法去進行套利交易的 我的任何獲利都會被價差抵銷 2. 透過銀行交易,很多價格都是你看的到買不到的 就拿上次紐澳大漲的時機 原本匯率27.89 28.09 它就給你拉到27.89 28.59 讓你根本買不下手 : 該怎麼進行這個套利、從哪裡下手才對呢? 要做這樣的交易, 要先具備大部位的資金,能夠以銀行本身的成本價交易 有辦法看到幾乎全世界大型銀行的報價,用電腦系統即時對敲 作套利交易本身沒有任何風險 但是由於現在幾乎都以電腦交易,很少很少會出現套利空間 就算出現了大概也像推文所說,一分鐘內就會被市場平掉 : 因為我現在唯一想到的方法是..慢慢的去try各國報價。 : ps.這是我們的期中報告，所以不考慮任何交易成本， : 可是..並不是只要有套利機會就可行.. : 因為最後成績還是決定於相較的報酬大小.. 報酬其實還不錯,我們在作一年都有5~9%的報酬 只是資金要求很高,至少也要有一億美元才能夠壓過成本到有賺 : 懇請大大們~提供意見哩^^感激不盡呀! 基本上我想老師是想給你們練習算交叉匯率 反覆算到很熟,能夠即時去算出每種幣別對應的匯率 要做到套利交易基本上是不大可能的事 -- 外匯版隆重開板 看板《ForeignEX》 生活娛樂館 生活, 娛樂, 心情 Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試/? [徵組長] ForeignEX 試閱 ◎ 外匯版隆重開板 感謝站方幫助 RobinsonCano/Eudha --

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