作者chia1 (chia1)
看板ForeignEX
標題[舉手] 交叉匯率及三角套利(triangular arbitrage)一問
時間Sat Apr 12 18:55:25 2008
請問...
有沒有熟悉「外匯三角套利」理論或者實務操作的大大
我的問題是..
要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價
三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限，
買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行，
完全不考慮任何的交易成本，進行買低賣高的套利。
想請問，該選擇怎樣的幣別才能獲取較高的套利機會呢?
該怎麼進行這個套利、從哪裡下手才對呢?
因為我現在唯一想到的方法是..慢慢的去try各國報價。
ps.這是我們的期中報告，所以不考慮任何交易成本，
可是..並不是只要有套利機會就可行..
因為最後成績還是決定於相較的報酬大小..
懇請大大們~提供意見哩^^感激不盡呀!
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※ 編輯: chia1 來自: 59.127.188.8 (04/12 19:03)
1F：→ chia1:補充：請問哪裡可以找到『銀行公告』的交叉匯率報價 04/12 19:50
2F：→ chia1:是有公告 bid ask (買、賣價)的報價 04/12 19:51
3F：推 RobinsonCano:星期一一起講XD 04/13 12:36
4F：推 fantasymike:想知道+1 04/13 18:24
5F：→ chia1:期待期待^^ 04/13 20:48