作者a3300689 (阿桐伯)
看板Economics
標題[請益] Granger Causality的立即因果性問題
時間Fri Apr 12 00:06:25 2013
請問板友大大們
我在一些論文裡面有看到Granger Causality的檢定方式
裡面有分單向、雙向(回饋關係)以及立即因果性
x跟y變數在作回饋關係檢定時要相互作檢定我可以理解
(Xt→Yt)、(Yt→Xt)
但"立即因果性"在這些論文都只須要跑一種
Xt = ΣαXt-i + ΣβYt 去做F檢定
而沒有多跑一條
Yt = ΣaYt-i + ΣbXt
不應該要相互跑一條迴歸式來作檢定嗎
請板上大大回答一下，感恩
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