作者yuekun ()
看板Economics
標題Re: [請益] 效率市場假說 理性預期 合理性
時間Sat May 14 00:41:48 2011
※ 引述《henry7448 (P=MC)》之銘言：
: 我想請問關於效率市場假說 和理性預期 還有代表性個人等......
: 一般在做研究時幾乎都會看到這幾個假說 可使模型簡化結果不變
: 不過在現實生活中 真的每個人都有理性預期??
: 大部分的人應該都只有有限資訊
: 而代表性個人的假設 在現實世界個體應該都是異質的???
: 還有現實中真的有均衡存在??
: 如果市場來不及結清 再還沒均衡時又往下一個均衡前進 所謂的非均衡動態
: 有人了解計算經濟學(用電腦模擬的方式取代無法以數學工具分析的問題)
: 現在的發展和前景 可以分享一下 感恩
建設性一點 我覺得你應該想的是 要如何推翻這些假說?
因為很多實證都發現這些假設合理存在...如果你辦得到 那恭喜
所謂的電腦模擬 也是建立在「理性預期」和「效率市場」的假設下進行
實證上，有多少人推翻這些假設呢？又，推翻了之後 模型還有甚麼意義?
總體經濟做了很多簡化 背後的道理或許非常複雜 或許你對他懷疑
我認為很可能你很用功的推導了一大圈 卻發現 這些前輩、大師根本想得比你還週延
大師簡單兩句話輕鬆帶過 你一定不服氣 但 努力過你就「很難懷疑」這些看法
或是模型做到最後才發現 原來模型沒有放入理性預期 根本就做錯
另外 總體經濟從來沒有均衡過
你可以想像一台洗衣機裡面的水 不斷被擾動 小國就像洗衣機裡面的水分子
你可以找到他的動態 可能有2條(IS-LM) 10條 30條 50條 100條以上
(我不知道現在的發展 但各種假設下 電腦模擬30條應該算常見的)
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◆ From: 114.42.170.192
※ 編輯: yuekun 來自: 114.42.170.192 (05/14 00:58)
1F：推 henry7448:這版真的好棒呦 有好多高手 05/14 02:25
2F：→ henry7448:我是看了一篇88年政大經研他討論 人工股票市場的議題 05/14 02:27
3F：→ henry7448:覺得很有趣才來問的 因為上面說可以利用電腦模擬 05/14 02:30
4F：→ henry7448:來做出各個交互影響的關係 不用假設代表性個人假說 05/14 02:33
5F：→ henry7448:還有上面說如果效率市場真的存在 05/14 02:34
6F：→ henry7448:為何還有人能在股票市場靠著技術分析賺大錢?? 05/14 02:35
7F：→ yuekun:總體經濟本來就建立在「平均而言」的假設下 股市有人賺有人 05/14 11:40
8F：→ yuekun:賠 但平均而言(加權指數)的確是有效率的反映事件 05/14 11:42
9F：推 henry7448:謝謝 我知道了 05/16 07:18