作者vul3ck4 (小洛)
看板Economics
標題[請益] 跨期模型的消費者均衡一問
時間Wed Jul 22 20:45:55 2009
在問問題前先說明一下代號的定義，
因為小弟不會打"low"(不知道正確拼法所以用音譯.....)
所以問題將會用P來代替那個希臘字母(時間偏好率)，
問題:
在考慮時間偏好率的兩期模型下，如果r(實質利率)>P，
則U1(C1)>U2(C2)而且C1*<C2*。
老師有用邊際效用遞減來說明為何C1*會小於C2*，
雖然心裡似乎有點雛形出來了解老師在說什麼，
可是還是有個疑問，
就是U1(C1)和U2(C2)不是邊際效用嗎?
不明白為何會說因為邊際效用遞減的關係，
所以在U1(C1)>U2(C2)的情況下C1*<C2*，
也就是說小弟不明白的是在整個問題中似乎沒有講到邊際效用遞減，
而老師卻以邊際效用遞減來解釋為何C1*<C2*
不知道各位先進能否用一些容易了解的說法解釋老師的意思呢?
在此先感謝各位熱心的先進。
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