作者JEFFLIN (...)
看板Economics
標題[請益] 請問一個有關計量經濟 ARMA的模型
時間Thu Jun 19 22:33:55 2008
我現在有兩條ARMA模型需要去估計
但是這兩個ARMA模型之間是有相關的
如圖
http://www.badongo.com/pic/3813497
(模型來源是Jessica Wachter 2006,
A consumption-based model of the term structure of interest rates)
其中c是消費 p是物價
我看了楊奕農的時間序列分析與eview的user's guide
都只有提到一般的ARMA模型估計 並沒有提到這種有相關性的ARMA
想請教一下這邊的各位高手
請問這樣的問題我要如何利用EVIEW來做設定
或是其他軟體來跑呢~?
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.146.194.100
※ 編輯: JEFFLIN 來自: 122.146.194.100 (06/19 22:36)
1F：推 s3011:VAR? 207.237.118.51 06/20 03:42
2F：推 washburn:C或P都可能是I(1),建議先做單根檢定, 118.231.57.203 06/20 09:09
3F：→ washburn:再檢定cointergration,然後估計一個VECM. 118.231.57.203 06/20 09:09
4F：推 ninmit:RATS不錯用... XD! 116.224.247.89 06/20 10:00
5F：推 aqwe:RATS網路上都有範本 修一下就OK啦 140.112.200.90 06/20 10:42
6F：→ aqwe:USER GUIDE 也蠻好看得懂的 140.112.200.90 06/20 10:43