作者starterk (把智慧的火櫸傳遞下去)
看板Economics
標題[請益] 賽局與效用
時間Fri Aug 11 11:12:37 2006
最近在自修賽局理論
但是想到一個問題頗有意思
假定有一個產物保險公司
該公司的決策者是風險趨避者(效用曲線凹向下)
一般而言
該產物保險有百分之二點五的機會需要理賠
理賠金額約兩百萬
而有百分之九十七點五的機會不需要理賠(賺到保險費了)
目前公司有的現金假設是四百萬
想推算出決策者認為合理的保險金額是多少
u($)代表效用函數~~
是不是用下面這個想法就能解出?
2.5% X u(200+P)+ 97.5% X u(400+P) = u(400)
Ps:翻了賽局理論與訊息經濟那本書
卻沒這個結合效用函數的章節
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費曼:
物理跟性一樣，當然有實用的地方，但不是去做它們的原因
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 129.94.14.230
1F：推 economist:This is not a game and there is no 70.80.45.76 08/11 14:19
2F：→ economist:information problem in this context. 70.80.45.76 08/11 14:19
3F：→ washburn:economist 真的犀利啊... 61.230.52.150 08/11 20:50
4F：→ starterk:我只是不確定~在自然先出招的情況下~是否 129.94.14.230 08/12 14:03
5F：→ starterk:還能算是賽局 129.94.14.230 08/12 14:03