作者ab59050 (merika)
看板EconStudy
標題[問題] 想請教個經問題
時間Tue Apr 6 23:35:52 2010
小吳的選擇行為可以用一個Von Neumann-Morgenstern 效用函數表示.
U(X)=aX-bX^2 ,a>0 ,b>0 , X為小吳的財富.
(1) 小吳的風險偏好是中立,喜好,還是厭惡? 你怎麼判斷的?
(2) 請計算小吳的絕對和相對風險趨避指標
(3) 當小吳的財富增加 他的風險偏好會更喜好/厭惡還是保持中立?
應該可以用絕對風險趨避指標來回答？
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