作者liton (歐吉桑留學生)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？
時間Sun Mar 10 11:42:31 2024
先上一段 介紹
https://www.youtube.com/watch?v=w0CiAaq1xcs&t=52s
首先說明一下:
1.整個程式是全自動交易,python寫的
2.整個數字貨幣單USDT的就有有幾千個,合約有近1千個。
目前程式交易每1個小時從近千個合約中挑選標的,挑選10-20個波動適中的入池監控
3.既然是自動化交易,能做指標的數據源就不限於價格而已
包括瞬間與累積成交量/價格深度/maker/爆倉指數
幣安上的api相當豐富
4.一套完整的策略包括入場策略/持倉策略/出場策略
最複雜的其實是出場策略
數字貨幣市場波動大,24小時交易,程式交易逃得快最適合
5.程式交易賺錢嗎?
程式交易不一定會賺錢
但會讓你虧的明明白白
是標的沒選好?是進場信號不對?是出場策略錯了?
一個策略好壞不是只單純看盈虧
另外補充一下
一般人對程式交易的認知是停留在"價格"指標上
但一個數據源東挖西挖上切下切 能挖出的信息量就那些
再挖下去就過擬合了
既然是程式交易 就別太鑽同一個數據源
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.33.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1710042153.A.3EC.html
1F：→ Binlanciaga: 我只知道賣程式跟課程最賺 耶~ 03/10 13:13
2F：推 No888: 能賺錢的策略根本不會公開給人白嫖，除非發明人是個傻逼 03/10 13:41
3F：→ No888: 但傻逼又怎麼可能開發出打敗多數專家的量化演算法呢 03/10 13:42
4F：→ No888: 當你明白白嫖別人是不可能的 恭喜你少一個輸錢的招式 03/10 13:44
本來同一個主題不想延伸太多 不然被當賣課
謝謝你提到這個方向
一般人理解一個新的觀念 往往是從自己的理解出發
所以面對程式交易的時候 通常也是從自己的交易觀念出發
當你問別人的策略時 通常的隱含問題是你只想問進場策略是什麼或是用了什麼指標
我的策略有一半以上是在處理現有倉位的出場策略
舉個簡單例子 插針通常在短短幾分鐘內結束
我的策略大概在前面1-2分鐘偵測到 並辨別是趨勢還是插針
遇到插針 我是不進場的
但手中有部位時勢必要有出場策略
方向相反的要在前面1-2分鐘內跑人
方向對的要在反轉時獲利了結
要做到這出場策略 得知道怎麼處理逐筆成交的高頻數據
一台電腦裡面好多個軟體(或service)要同步運作
要抄這策略得懂 linux,得懂python或是c++或java ,得會自己架SQL與NoSQL
一般人頂多買個TV就完事了 哪會花這麼多時間去學這?
我不怕別人抄策略 因為也抄不起來。誰願意去學這麼多東西?
另外每個人的風險偏好不同
我的交易策略是我慢慢調出來決策流程的(不是指在那邊同一個指標調整參數)
挑池子的規則 進場規則 出場規則 槓桿倍數
每個決策流程一個一個找到我個人的偏好
你喜歡的策略我不一定喜歡
我做的策略你不一定想玩
5F：推 bxc: 開課嗎 有興趣學 03/10 13:45
我個人是以python出發
對一般人來說 不一定能走到程式化交易
但這年代學會了python肯定不虧
※ 編輯: liton (220.132.33.82 臺灣), 03/10/2024 14:31:44
6F：→ sarsman: 想請教有沒有推薦的參考資源呢，我只知道幣安的API文件 03/10 20:45
7F：→ sarsman: 啊我想問的不是Python的資源XD 是指幣安api相關的 03/10 20:48
9F：→ liton: Yt上有很多介紹幣安api的，不過大部分是英文，我推薦這個 03/10 21:28
11F：推 newforte: python交易台股也很讚 03/10 21:31
12F：→ liton: 我是台期指跟幣安的程式，同時在群暉的NAS上跑 03/10 21:50
13F：→ liton: 本質都是期貨，基本面佔比越少的標的越適合量化交易 03/10 21:50
14F：→ sarsman: 謝謝! 03/10 22:02
15F：→ liton: 最近在我的yt可能會出一些api分享吧，只是分享平台不好找 03/10 22:30
16F：→ liton: 免費的雲平台好像都在鷹醬那，加上testnet一些api接口跟實 03/10 22:30
17F：→ liton: 盤api還是不一樣 03/10 22:30