作者a5170040 (Piggy)
看板C_and_CPP
標題[問題] 跑模擬大跑到一個值開始出現怪怪的
時間Sat Mar 14 23:16:32 2009
小的我在跑模擬
我有兩個相似的迴圈
當模擬次數為1000000的時候第一個迴圈會出現怪怪的
可是神奇的是第二個迴圈竟然出現正常的值
不知道到底哪裡出了問題
以下節錄部分程式碼
unsigned int i,j,n=nn;
double S0=s,K=k,r=rr,d=dd,sigma=vv,T=tt;
double sum1=0.0,sum2=0.0,mc1,mc2,var1,var2,sum12,sum22;
double U1,U2,Z1,Z2,S1,S2,V1,V2;
for(i=0;i<n;i++)
{
Z1 = Normal();
S1 = S0*exp((r-d-0.5*sigma*sigma)*T + sqrt(T)*sigma*Z1);
V1 = exp(-r*T)*Max(S1-K,0);
sum1 = sum1 + V1; //就是這邊出現問題，加到某個程度之後開始出現
sum12 = sum12 + V1*V1;
}
for(i=0;i<n;i++)
{
Z2 = Normal();
S2 = S0*exp((r-d-0.5*sigma*sigma)*T + sqrt(T)*sigma*Z2);
V2 = exp(-r*T)*Max(K-S2,0);
sum2 = sum2 + V2; //可是這邊沒有問題@@
sum22 = sum22 + V2*V2;
}
其它地方我都檢查過了，就是sum1 = sum1 + V1出現問題
實在不曉得為什麼會這樣
模擬次數100000的時候它也跑得好好的說
謝謝幫忙解惑了
謝謝
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◆ From: 140.113.114.164
1F：→ LPH66:我懷疑是捨去誤差... 03/15 03:50
2F：→ a5170040:謝謝回答....可是我下面的迴圈跑了很多次沒這問題耶? 03/15 12:23
3F：推 Alexboo:先看v1的值對不對啊.... 03/16 16:24