作者ShiuanRefuel (愛情絕緣體)
看板CFP
標題[請益]IRR計算問題
時間Sat Apr 11 17:33:47 2015
45972 -45972
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
-4436 4436
IRR IRR
1.01% 1.01%
這兩個很明顯剛好正負號相反
但怎麼算出來IRR同為正?
應該是一個為負才對不是嗎?
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愛已遠離心已死
清心寡慾了一生
戀已逝去緣消散
形單影隻莫言情
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※ 編輯: ShiuanRefuel (1.171.128.91), 04/11/2015 17:37:14
1F：推 hwujialuen: irr定義是npv=0時的利率 04/11 18:55
我知道阿
但這樣計算投資報酬率就有問題啊
我舉更極端的例子
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
-10000 10000
150000 -150000
IRR IRR
10.08% 10.08%
右邊的明顯就是虧錢
但計算出來IRR和左邊一樣
這是IRR本身的缺點嗎?
還是我有哪裡誤解算錯了?
2F：→ Strathfield: 時間? 04/12 09:13
左右兩邊只差一個負號
其餘完全相等
自然時間也是一樣的
※ 編輯: ShiuanRefuel (1.171.128.91), 04/12/2015 11:08:54
3F：→ Scor: 貨幣有時間價值，以右邊的例子為例，假設你提前拿到的錢可以 04/12 11:32
4F：→ Scor: 獲得超過1X%的報酬，你就應該接受這樣的現金流合約 04/12 11:33
5F：→ Scor: IRR本來是用來比較此方案和其他投資機會報酬率多寡的... 04/12 11:34
6F：→ Scor: 除非貨幣時間價值為負 否則不可能會有負的IRR 04/12 11:35