作者kevin1212 (yhc)
看板CFAiafeFSA
標題[請益] 台灣財工市場疑問
時間Tue Jun 30 12:47:03 2020
如題
已經找過 都是2003 2004年的文章
quant版太冷清QQ
本來想發在graduate版 不過想想還是丟這裡出社會的人應該多了些
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先說說我好了 就讀114 理學院雙專長 數據科學 資訊工程 輔系 計財
目前大二升大三
還沒跟計財系或統計所教授深入聊過 只有跟我的數學系導師聊一下而已
修過的課及計畫修課涵蓋方向有
1.統計：數學系的 大學部課程差數理統計 不過大部分內容統計已經上完 其他研究所課程
包含線性模型、多變量分析、時間序列分析、統計學習會在大四上前修完
其餘研究所課程是時間及課程內容決定是否修(目前考慮應用機率模型)
2.數學分析:高等微積分 線性代數 之後會補微分方程 偏微分方程 數值分析
財務數學及金融數學模型要看學校有沒有開
實變數函數論還在考慮 擔心自己吸收不了 複變數函數論我導師
是跟我說不必要
3.財務金融:財務管理 公司理財 期貨市場 衍生性系列是下學期開始
大四想要直接看研究所課程 不過沒有認識的 無從知道難度
不過大學部的等級對我來說很容易(數學方面)
4.資訊工程：程式設計 資料結構 因為必修關係 硬體方面需要了解 不過剩下的就是
自己去多修演算法 機器學習 資料庫等課程
上面課程最讓我吃力的是資訊工程 沒有什麼打code的感覺 似乎是致命傷
擅長的則是統計>=財務金融>數學分析>coding
我排統計在第一個是因為我覺得財務金融鑑別度太低
(太容易拿A+ 困難點在於沒修過會計 完全沒有那方面知識 只能用猜的而已XD)
數學分析部分可以了解如何應用
但難以憑空獨立證明出一個定理(假設以前沒看過 沒人提示要如何claim)
至於資工方面還在摸索最適合自己的修讀方法
現在的問題在於我的修讀方法很花時間(就是一直打code) 能討論的人不多
知識方面很容易了解 不過實作方面還需要練習
不太知道資工系的人學習方式如何 加上必修很多 最後壓縮的就是coding時間
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回歸正題
想請問各位大大
現在台灣市場上quant方面(以及財工)已經發展得如何惹
(只有2003 2004~2014左右的資料讓我很難預測現在)
我對quant的了解 目前最具體想法是利用數學知識建立模型 再利用程式去跑結果
不過實際上怎麼做還不了解 不知道有沒有人願意分享看看
本來想去看看教授的實驗室 不過似乎不收大學生當專題生(資訊來自碩班學長)
我本人是想等明年 背景知識多一點 再找機會問看看
另外還想問問市場上對於quant知識的需求 就讀財務工程的研究所就能滿足嗎
還是建議修讀數學底子更硬的統計所呢
謝謝各位大大
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補充
上面問題敘述可能有點繁雜跟不明確
現階段最想了解的是市場上quant的發展如何 包含工作內容 以及需求等等
不考慮fintech 比較頃向數理金融分析(評價跟商品設計還滿具體了解如何運作
只知道大概的模式以及出現的意義)
因為個人coding能力難以處理前者 加上數學方面滿喜歡的
(若是在分析過程中需要coding也會列入考慮 排除的是是像理財機器人等項目)
BTW 以前有兩位版上學長已經用通訊跟軟體我聊過 目前想要再多搜集點資料
再跟他們聊一次 去年大一眼界還不夠廣 希望版上大大也能拋出一些大方向
畢竟身邊的人沒什麼做這個的 只能靠自己上網找跟書上閱讀 觸及項目還是有限
最後還想請問各位大大一件事 其實我對於財務工程的定義還滿不清處的
去查finance engineering 也只得到用數學及資訊工程等方面解決金融問題
想問問說各位對財務工程的定義為何 以及財務工程等同於quant嗎
目前暑假是計劃看完how i become a quant 希望能更了解QQ
謝謝各位大大!!
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找到票了！！是同意！！
恭喜我大114校長連任
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.114.123.83 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/CFAiafeFSA/M.1593492425.A.23D.html
※ 編輯: kevin1212 (140.114.123.83 臺灣), 06/30/2020 13:25:20
1F：推 takingblue: 你是想做investment/trading或是精算？ 07/01 11:32
intvestment 有機會 但比較偏向traading 精算不考慮
2F：推 dk24900: finance版有個ubs的實習，可以先進去了解一下，很多時候 07/02 01:10
3F：→ dk24900: 工作實際內容跟預想的可能有差距 07/02 01:10
我現在也有考慮實習 不過d大提的缺六個月對新竹很不友善QQ 不過謝謝你
4F：推 orzkk88: 推原po 07/02 10:36
5F：推 takingblue: trading是想當trader還是quant research? 07/02 17:57
這幾天電腦送修比較慢回QQ
我自己對於這兩個工作的認知是性質很像 只不過理論和應用的差距
所以還沒很確定想走哪一個
6F：→ takingblue: trader需要熟悉市場商品，research要讀PHD 07/02 17:57
7F：→ takingblue: 建議可以先看看一些jd，Optiver或Citadel網站逛一逛 07/02 17:59
8F：→ takingblue: 基本上在台灣都沒甚麼市場就是了 07/02 18:00
謝謝大大推薦網站QQ 看來台灣和幾年前比市場進步不大
觀望這次香港國安法過 希望會有公司會想要改來台灣
9F：→ xlf: 你想做這些都得離開台灣 唸個好學校 很多地方也只收target sc 07/02 21:51
10F：→ xlf: hool而已 07/02 21:51
目前看到台灣有的公司只有72point跟WQ 不過還沒清楚他們缺的職位是啥類型的
只是他的target school沒有涵蓋統計所 這是我覺得我會想念財工的誘因
11F：推 firestar35: 同意樓上，刷國外學歷想辦法留在美國或香港吧 07/03 08:06
出國讀書我還沒跟家庭協調 本來考慮就近香港 現在看來很難惹QQ
12F：→ firestar35: 台灣也有些quant缺但不多 看你能不能有connection了， 07/03 08:08
13F：→ firestar35: 加油 07/03 08:09
謝謝你!! 還想請問connection是要透過學長還是教授比較容易
14F：→ dailuyu: 應屆生來試著回你，如果錯了也麻煩各位指正我了>< 投資 07/03 12:58
15F：→ dailuyu: 相關的計量研究，投信人壽有、但基本面研究還是佔多數，q 07/03 12:58
我以為數據分析會偏向技術面QQ 原來基本面也有
16F：→ dailuyu: uant在投資部相對弱勢。hedge fund可能會更多機會。 訂 07/03 12:58
17F：→ dailuyu: 價相關的話，各家其實都有在往結構型商品努力，像今年也 07/03 12:58
18F：→ dailuyu: 有幾個位置是在找相關人才。如果想往商品訂價努力，程式 07/03 12:58
19F：→ dailuyu: 能力以外對財務相關的理論也要好好學的，隨機過程連續時 07/03 12:58
20F：→ dailuyu: 間財務應該都是基本（再難我也不會了哈哈）。但本土現在 07/03 12:58
想聽聽d大推薦更多課程 我對於財金方面課程只有跟數學有關的熟
純財金理論只有修過公司理財而已(d大提到的都會修到)
不過似乎研究所的課程難度也只有到d大所說 更難的不太知道有什麼管道可以修
是要phd嗎?
21F：→ dailuyu: 在做複雜衍生品的能力目前還是輸外商（外商的商品也不會 07/03 12:58
22F：→ dailuyu: 在台灣製做嘻嘻），另外就是法規也很嚴（不太給賣）。計 07/03 12:58
23F：→ dailuyu: 量交易自營的話本土券商都有吧可以查查看的。 07/03 12:58
謝謝d大提供資訊
好奇問個 我知道台灣對金融商品限制很多 可是不太知道原因
想請問有大大能夠解惑嗎
24F：推 caesar811215: 現在也有部分的財工人員做的是independent model va 07/03 17:11
25F：→ caesar811215: lidation，但就是比較偏風控的Q-quant 07/03 17:11
對於P-quant 及 Q-quant 我了解其大致上的方向 不過實務上沒體驗還是很難說出偏好哪個
看來要真的找實習看看了QQ
26F：→ ling1299: 推薦可以看看「暗池」這本書哦，可能可以給一些靈感。另 07/04 01:59
27F：→ ling1299: 外，關於財務工程是否等於quant...我研究所念的是美國DC 07/04 01:59
28F：→ ling1299: ......發現有好一大段不見了......。也可以上Point72, R 07/04 02:07
暗池這本書我有聽過!! 只是還沒看 不過大大的文是不是跳掉很多惹QQ
29F：推 Yangster: 如果原po對商品定價有興趣的話，我剛好現在是做這個的， 07/04 17:51
30F：→ Yangster: 可以回一篇供參考 07/04 17:51
希望大大可以分享
31F：推 caesar811215: 想聽樓上分享~ 07/04 21:12
32F：推 yanchi030: 同卡樓樓上 07/04 22:00
33F：推 lucow: 如果確認要待在台灣工作，建議走工科，竹科研發工程師薪水 07/05 19:56
34F：→ lucow: 200不是問題，主力部門甚至到250，這都只是基層的薪資。( 07/05 19:56
35F：→ lucow: 像是聯詠，聯發科)。想要搞點AI也可以去新的科技公司闖闖 07/05 19:56
36F：→ lucow: 。 07/05 19:56
其實我大一本來完全沒有想過要走quant這條路 是想跟風走資訊科技的
不過我發現coding能力我比不上別人 反倒是數學、統計跟財金能力比較強
再加上我其實私心喜歡這些 所以才決定要轉換道路
37F：→ lucow: 雖然上面的說法可能聽起來不合你意，但離開學校後，薪資就 07/05 19:56
38F：→ lucow: 是很現實的一個東西，沒有它什麼都做不了，與其在台北，新 07/05 19:56
39F：→ lucow: 竹的CP值高太多了，這就是台灣現在的真實情況。 07/05 19:56
40F：→ lucow: 這是我親身的體認，想多聊可以找我。從你發文的內容看得出 07/05 19:56
41F：→ lucow: 來你是很優秀的，你決定要做的事就可以做得很好，我只是不 07/05 19:56
42F：→ lucow: 希望看到在你沒有得到足夠資訊的情況下，單憑想像決定了路 07/05 19:56
43F：→ lucow: 。但若是你有勇氣拋下一切，出國才是走財工的唯一辦法，否 07/05 19:56
44F：→ lucow: 則在台灣真的科技大於金融。 07/05 19:56
有滿多人跟我講過 不過我看過金融業薪水(除非我看到假資訊)
不然要能養活應該是可以 我不否認台灣科技業比金融業發達
不過我從大一到大二 成績是從倒數到拿卷 我是覺得熱情是影響我最多的
不然我真的很難做下去 不過還是謝謝l大的建議 現實面我還是會參雜進去考慮的
出國這件事我能接受 不過不太能接受的是我的家人 畢竟他們不太能理解我要的是什麼
所以還是要說服他們才能出去闖闖
45F：推 madpan: 114理學院給推 07/06 01:45
46F：推 alan15161718: 想聽29樓Y大分享~ 07/06 22:58
47F：推 eric19980722: 幫你推推 我是應屆畢業也想往財工發展 雖然學校比不 07/07 09:03
48F：→ eric19980722: 上114就是了xDD 之前問過系上去114計財所的學長 他 07/07 09:03
49F：→ eric19980722: 說除了trading寫交易策略 也可以往風控這方面發展 07/07 09:03
50F：→ eric19980722: 你有考慮ㄇ 07/07 09:03
風控現在沒有很大的誘因讓我去誒 還是覺得交易策略有趣些QQ
51F：推 takingblue: WQ去年做很爛，全球裁一堆人，不過台灣比較便宜應該 07/09 09:51
52F：→ takingblue: 還好。Optiver在台灣有做台指期造市，P72在台灣是 07/09 09:53
53F：→ takingblue: 旗下Cubist做quant research的。 07/09 09:53
看來台灣還是廉價勞工區QQ
54F：→ takingblue: 基本上要走quant hedge fund/market maker這路線 07/09 09:54
55F：→ takingblue: 你要不 1.數理PHD做research or 2.工程底子強做quant 07/09 09:56
56F：→ takingblue: developer or 3.通過層層IQ篩選做trader 07/09 09:57
其實最讓我卻步的是這個 不知道台灣財工的訓練能不能cover住這些
還是繼續念數學系好惹XD(?)
57F：→ takingblue: 個人認為之後會有一些quant firm來台灣設research組 07/09 09:58
58F：→ takingblue: 因為在台找人比在星港雪梨都便宜。好好把數理底子 07/09 09:59
59F：→ takingblue: 和coding能力練好，再等一陣子還是有機會的 07/09 09:59
我本來以為新加玻會比台灣適合 完全忽略台灣廉價勞力的誘因惹
60F：推 goodsauce: 大學部的話不用先設限方向,就把數學學到專精，線代、 07/10 01:58
61F：→ goodsauce: 數統，搭配一些coding的project，以後你自然會了解哪 07/10 01:58
62F：→ goodsauce: 個部分適合你 07/10 01:58
現在大部分都是修數學系跟資工系的課 財金系只打算衍生性系列修完
就直接去修看看他們研究所的課惹 不過我們這裡的教授都不太收大學生做專題QQ
沒什麼project可以碰QQ 現在打算找電機系或資工系在做資料分析的教授
不過還沒去打聽QQ
63F：推 heady: 114學弟妹先給推，台灣走金融業很難跟竹科基層隨便就200up 07/31 17:11
64F：→ heady: 比喔，我怕你現在選這條唸這麼多書，以後pay跟同學差太多會 07/31 17:11
65F：→ heady: 後悔，這方面一定要先做好心理準備才不會熱情很快被澆熄， 07/31 17:11
66F：→ heady: 加油！ 07/31 17:11
應該是還好啦 因為個人對那類的工作興趣不大QQ
67F：推 adam0204: 我是你學長（在學XD 現在在自營實習 不介意的話站內我可 08/13 21:15
68F：→ adam0204: 以一起討論（雖然我也很菜 08/13 21:15
※ 編輯: kevin1212 (42.77.134.201 臺灣), 08/15/2020 11:04:14
69F：推 kevin600339: 不給交易的問題，你也可以先知道一下法規感覺是風控 08/19 14:45
70F：→ kevin600339: 法遵稽核內控觀念這些後續都要跟上.... 08/19 14:45
71F：推 stcr3011: 去香港、美國、英國 讀QF吧 留在台灣機會真的不多 10/02 18:00