作者Tainan ( )
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 期貨的reverse 與 offset
時間Sun Oct 16 23:16:04 2011
在2011 FRM notes book2
P.24
看到一段描述
說同時買與賣兩個相同的期貨契約 可以抵銷
又舉了一個例子
買了一個970元的黃金期貨合約
同時接個賣一個相同黃金期貨合約當價格為950元時
這時候這種相反的期貨合約20元價差乘上購買的量
就可以使保證金少繳這個數字
不過有點疑惑 買970 賣950 不是虧了20元的價差
為什麼保證金可以少繳???
感謝各位前輩不吝指教
謝謝!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 58.114.223.218
1F：推 CHJCPTT:應該是沒部位(正負平倉)所以保證金就免了? 10/17 19:27
2F：→ Tainan:我的想法是賣990 這樣才會賺20元 這部分免繳 10/17 19:32
3F：→ Tainan:不過顯然和note的內容不符 10/17 19:32
4F：推 staceyelva:剛看了一下 我覺得它指的是他在期交所的account減少吧 10/17 20:59
5F：→ Tainan:不過不明白為什麼這樣帳戶會減少 @@ 10/17 21:52
6F：推 CHJCPTT:該不會是少20元吧XD 10/18 10:43