作者Liszt04 (走路往下看都會怕)
看板CFAiafeFSA
標題想請教一個MFE binomial Futures pricing的問題
時間Mon Oct 27 09:44:37 2008
請問一下
有關binomial futures pricing
他的up move是
sigma*sqrt(t)
u = exp
為什麼不是
r*t + sigma*sqrt(t)
u = exp
呢? 想好久了不懂zzz
要是有大大知道的話可以說一下嗎
想好久...先說聲謝謝xd 會的大大麻煩你們了orz
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 68.40.48.41
1F：→ rabbitgin:you can take delta = r in the exponent, resulting 10/27 10:54
2F：→ rabbitgin:the formula you mentioned above. 10/27 10:54
3F：→ rabbitgin:or actually, F itself is a forward price, so you 10/27 10:55
4F：→ rabbitgin:only need to multiply the volatility term. 10/27 10:56
5F：→ Liszt04:我在想想看 謝謝大大歐 10/27 11:45
6F：推 dehyuga:你終於出現在這裡了... 10/27 21:00
7F：→ Liszt04:你怎麼會出現在這裡xd 10/29 04:34
8F：推 dehyuga:想辦法轉行啊 11/04 15:27