作者seldom001 (小綿羊)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] B-S model推導方式？
時間Mon Feb 18 08:54:48 2008
請問一下B-S model的推導方式是不是有三種呀？
1.在到期日T時間下，股價為lognormal分配下推導，（在John Hull 第十二章附錄）
2.利用測度轉換方式，用Girsanov theorem推導，（我有別人的推導過程）
3.解B-S PDE ？有這個方法嗎？（至於B-S PDE的來源可看John Hull第十一章推導過程
，會用到Ito lemma）
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