作者malay (poje)
看板CFAiafeFSA
標題Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題
時間Tue Jan 22 00:12:36 2008
※ 引述《johnny101 (555)》之銘言：
: ※ 引述《ashugh (hugh)》之銘言：
: : http://www.sfb.gov.tw/reference/magazine/9212/ss1b.pdf
: : 這是證期會的文章
: : 簡單來說
: : hedge fund根本跟避險扯不上關係
: : 也不適用什麼beta值
: 沒錯 避險基金嚴格上來說跟BETA扯不太上關係
: 現在很多避險基金都是在做一些事件導向、套利、或是純程式交易的東西
: 主要是要找market trend來交易
: 和一般的基金(共同基金)來說作法上根本完全不同
: Pls,FYI,
可是我覺得可以有關係耶...
beta不過就檢驗你return跟benchmark return間的線性分析麻..
拿不同hedge fund strategy的return跟s&p500的return就可以做個比較壓
連correlation跟alpha都可以比阿..不會沒意義啦
因為我看bloomberg自己的書都降比了..hedge fund of funds investing
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