作者bigc ()
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 套利定價理論(APT)中的AAA級公司債該怎麼找(急!!)
時間Tue Dec 11 18:01:04 2007
請問一下
我現在做的是台灣1990年~2006年的套利定價理論(APT)的研究
不過在於找影響股價的總體經濟因子中的"違約風險貼水=AAA級公司債利率-Baa級公司債"
這點
對於台灣AAA級公司債利率月資料尋找上有困難
我進OTC中只找的到可能一家公司一個年度只發幾次公司債
資料並不像無風險利率等資料那樣連續
所以現在問題是：
1. 台灣AAA級公司債利率月資料是只找一間公司呢？還是只要是AAA級公司所發行的公司
債都能納入Data考慮？(但AAA級公司債真的很少)
2.台灣AAA級公司債利率月資料是要看債?到期時利率還是發行利率？
以上兩個問題懇請指教，謝謝。
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大學生活真好^^
真希望一輩子當大學生耶
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◆ From: 140.135.13.170
1F：推 ceendy:你說的AAA是S&P的信評嗎，台灣應該沒AAA的公司吧 (印象中.) 12/11 21:43
2F：推 wesley:惠譽Fitch Ratings 南山人壽 AA＋(twn) 是這個嗎？ 12/11 22:02
3F：推 toshiyabej:台灣有AAA級??美國AIG集團好像有AAA級啦~台灣應該沒有! 12/12 12:59
4F：→ bunyham:硬要算的話 找出中華信評對等的 等級來算? 12/12 20:22
5F：推 dabby0517:櫃買網站有很多你想要的資訊 多花點時間研究囉 12/12 22:40
6F：推 GuessHeart:原po本來就有上OTC查，他想問的不是資訊上的問題吧=.= 12/13 02:28