作者Home77 (更新  NNN )
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 有關風險值問題
時間Sat May 19 14:36:41 2007
想請問一下
就是 銀行的市場風險 作業風險 信用風險 流動性風險 其他風險
五個加起來
可以等於銀行的總風險嗎
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.125.97.77
1F：→ RedeyesID:把你沒算到的放到「其他」當然等於總風險啊........... 05/19 15:38
2F：→ RedeyesID:不過還有一些項目可以從其他風險獨立出來 google一下吧 05/19 15:52
3F：→ liton:依照Basel II,銀行的流動性風險和其他風險歸入三個風險中 05/19 20:42
4F：→ liton:舉例來說 銀行貸款戶還不出錢不叫流動性風險 叫信用風險 05/19 20:43
5F：→ liton:故流動性風險屬市場風險範疇 05/19 20:44
6F：→ braverluka:是不是還有法律風險??衍金教授講的 05/20 01:27
7F：→ liton:法律風險屬於作業風險範疇 05/20 02:22
8F：→ Home77:謝謝大家的回答 那再請問一下唷 05/20 12:03
9F：→ Home77:若我要加總起來 我是能使用變異數的方式去加總 05/20 12:04
10F：→ Home77:就是(A+B)^2=A^2+B^2+2AB(sigma(AB)) A與B為標準差 05/20 12:06
11F：→ liton:樓上的..請看一下Basel或是金管會的網站好嗎 05/20 12:26
12F：推 maxmaster:加總的話,目前還沒有一套很一般化的作法吧 05/20 14:46
13F：→ maxmaster:至少很多人想把市場跟信用加總起來算但似乎還沒成功 05/20 14:47