作者yaberry (雅)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 有關無風險利率對選擇權價格影響的問題..
時間Mon Apr 23 20:58:26 2007
不知這裡可不可以讓我問個問題^^"
小妹讀到選擇權,書上寫著"無風險利率與選擇權的買權成正向關係"
心中起了疑問,這麼想....
如果無風險利率提高,不是會抑制投資的數量嗎?
股票不是應該下跌~ 然而現貨與選擇權價格有連動關係
再看跌的情形之下,買權價格不是應該要下跌ㄇ...怎麼跟我想的不一樣ㄋ
有沒有人可以指正我的錯誤觀念呢?? 謝謝大家!!!!
^^
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◆ From: 123.240.18.123
1F：推 Kerry906:不錯 想滿多的.. 04/23 22:04
2F：推 zevin:妳可以先去看一看 在書上用的model中 04/23 22:57
3F：→ zevin:利率會影響underlying asset的價值嗎?? 04/23 22:57
4F：→ zevin:有時候不是妳的觀念有誤 而是書上還沒把妳說的東西納進去 04/23 22:58
5F：推 zevin:阿 這樣說好像也不太妥當 先當我沒說過好了XD 04/23 23:01
6F：→ zevin:這麼說好了 書上在談無風險利率與選擇權的價值的關係時 04/23 23:02
7F：→ zevin:妳看清楚點 應該有說 在假設其他因素不改變的條件下.... 04/23 23:03